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2025年金融风险管理师情景分析在非金融企业（如能源、制造业）风险管理中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师情景分析在非金融企业（如能源、

制造业）风险管理中的应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师情景分析在非金融企业（如能源、制造业）风险管理中的

应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、某大型能源企业面临国际原油价格剧烈波动的风险，以下哪种金融衍生工具最

适合用于对冲该风险？

A、利率互换

B、原油期货合约

C、信用违约互换

D、外汇远期合约

【答案】B

【解析】正确答案是B。原油期货合约是专门针对商品价格波动的对冲工具，能源

企业可通过买入或卖出期货锁定未来采购或销售价格。A选项利率互换用于管理利率

风险，C选项信用违约互换用于信用风险，D选项外汇远期用于汇率风险，均与原油价

格波动无关。知识点：商品价格风险管理工具。易错点：混淆不同衍生工具的适用场景。

2、制造业企业在进行供应链风险评估时，最应关注的外部风险因素是？

A、生产线设备老化

B、供应商财务状况恶化

C、内部员工流失率高

D、产品研发周期延长

【答案】B

【解析】正确答案是B。供应链风险的核心在于外部依赖性，供应商财务状况恶化

可能导致原材料中断，属于关键外部风险。A、C、D均为内部运营风险。知识点：供

应链风险分类。易错点：将内部风险与外部风险混淆。

3、能源企业通过情景分析评估极端天气事件的影响时，最合理的假设是？

A、历史平均气温数据

B、IPCC报告中的极端气候情景

C、过去五年最高气温记录

D、竞争对手的应急预案

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析应基于权威机构发布的极端情景而非历史数据，

IPCC报告提供科学依据。A、C选项依赖历史数据无法覆盖极端情况，D选项与风险

评估无关。知识点：情景分析假设设定。易错点：误用历史数据替代前瞻性情景。

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4、制造业企业采用”风险热力图”进行风险可视化时，横轴通常表示？

A、风险发生可能性

B、风险损失金额

C、风险影响程度

D、风险控制成本

【答案】A

【解析】正确答案是A。标准风险热力图以可能性为横轴、影响程度为纵轴。B、D

属于风险量化指标，C选项是纵轴。知识点：风险矩阵应用。易错点：混淆热力图坐标

轴定义。

5、能源企业面临的地缘政治风险中，最直接的传导路径是？

A、汇率波动影响进口设备成本

B、制裁导致油气田开采权丧失

C、国际环保标准提高

D、全球经济增长放缓

【答案】B

【解析】正确答案是B。地缘政治风险最直接影响资源控制权，如制裁可能导致核

心资产损失。A、C、D属于间接影响。知识点：地缘政治风险传导机制。易错点：将

间接影响误判为直接风险。

6、制造业企业实施”风险自留”策略时，最适用的情形是？

A、发生概率高但损失小的风险

B、发生概率低但损失巨大的风险

C、可通过保险转移的风险

D、法律法规强制要求规避的风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。风险自留适用于发生频率高但影响可控的风险，如小额设

备故障。B选项应购买保险，C选项应转移风险，D选项必须规避。知识点：风险应对

策略选择。易错点：错误评估风险与策略的匹配性。

7、能源企业进行压力测试时，最应关注的组合情景是？

A、油价下跌+美元升值

B、油价上涨+本币贬值

C、油价稳定+利率上升

D、油价波动+供应链中断

【答案】D

【解析】正确答案是D。压力测试需考虑极端相关性，油价波动与供应链中断可能

形成叠加效应。A、B、C选项仅涉及单一风险维度。知识点：压力测试情景构建。易错

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点：忽视风险相关性。

8、制造业企业评估操作风险时，“流程冗余”属于？

A、人员风险因素

B、系统风险因素

C、内部欺诈风险

D、流程风险因素