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基于知识图谱的金融风险传导路径优化策略1

基于知识图谱的金融风险传导路径优化策略

摘要

本报告系统研究了基于知识图谱技术的金融风险传导路径优化策略。随着金融市场

的复杂性和关联性不断增强，传统风险识别方法已难以满足现代金融风险管理的需求。

知识图谱作为一种新兴的数据结构化技术，能够有效捕捉金融实体间的复杂关系，为风

险传导路径分析提供了新的技术路径。报告首先分析了当前金融风险传导的现状与挑

战，指出传统方法在处理多维度、动态化风险传导时的局限性。随后，报告构建了基于

知识图谱的金融风险传导理论框架，详细阐述了金融实体、关系及风险传导机制的知识

表示方法。在技术路线部分，报告提出了从数据采集、知识抽取、图谱构建到路径分析

的全流程技术方案，并设计了基于图神经网络的风险传导预测模型。实施方案部分，报

告规划了系统架构、开发流程和部署策略，并提出了分阶段实施计划。预期成果方面，

报告量化了系统在风险识别准确率、预警时效性等方面的提升指标。风险分析章节全面

评估了技术、数据、政策等多维度风险，并提出了相应的应对措施。最后，报告从组织、

人才、制度等角度设计了保障机制，确保方案的可实施性。本报告为金融机构和监管部

门提供了系统化的风险传导路径优化解决方案，对提升金融风险管理水平具有重要的

理论和实践价值。

引言与背景

1.1研究背景与意义

随着全球经济一体化进程加速和金融创新不断深化，金融体系呈现出高度复杂性

和强关联性特征。根据国际清算银行(BIS)2022年报告显示，全球跨境银行信贷规模

已达28万亿美元，较十年前增长45%，金融机构间的相互依存度显著提高。这种高度

关联性在提升资源配置效率的同时，也放大了风险的传导效应。2008年全球金融危机、

2010年欧洲主权债务危机以及近期多家大型金融机构的风险事件，都凸显了金融风险

传导路径研究的紧迫性。

传统金融风险管理主要依赖基于统计模型和专家经验的单一维度分析，难以捕捉

跨市场、跨机构、跨产品的复杂风险传导路径。中国银保监会《银行业金融机构全面风

险管理指引》(2021修订版)明确要求金融机构建立”穿透式”风险管理体系，但实际操

作中仍面临数据孤岛、关系挖掘不足等挑战。知识图谱技术以其强大的关系建模能力，

为解决这一问题提供了新的思路。通过构建金融实体间的语义网络，知识图谱能够直观

呈现风险传导的潜在路径，为风险防控提供决策支持。

本研究的意义在于：一是理论层面，丰富金融风险传导理论，构建基于知识图谱的

新型分析框架；二是技术层面，突破传统风险识别方法局限，开发智能化的传导路径分

基于知识图谱的金融风险传导路径优化策略2

析工具；三是应用层面，为金融机构和监管部门提供可操作的风险防控方案，提升金融

体系的稳健性。特别是在数字经济快速发展的背景下，本研究对防范系统性金融风险、

维护金融稳定具有重要现实意义。

1.2国内外研究现状

国外对金融风险传导的研究起步较早，形成了较为成熟的理论体系。Allen和

Gale(2000)通过银行间市场模型揭示了风险传染的渠道特性；Eisenberg和Noe(2001)

提出了基于清算向量的系统性风险度量方法。近年来，随着复杂网络理论的发展，

Acemoglu等(2015)利用网络模型分析了金融系统中的风险传导机制。在技术应用方

面，美国金融研究办公室(OFR)开发了基于网络分析的系统性风险监测系统，欧洲央

行也建立了金融机构关联性数据库。知识图谱在金融领域的应用主要集中在智能投研

和反欺诈领域，如彭博社构建的金融知识图谱覆盖了全球主要市场实体和关系。

国内研究虽起步较晚，但发展迅速。中国人民银行2019年发布的《金融科技发展

规划》明确提出要”探索利用知识图谱等技术提升金融风险识别能力”。学术界方面，清

华大学金融科技研究院团队(2021)构建了包含银行、证券、保险等多领域实体的金融

知识图谱；上海交通大学课题组(2022)利用图神经网络模型预测了P2P网贷平台的风

险传导概率。产业界方面，蚂蚁集团、平安科技等企业已将知识图谱应用于反洗钱和关

联交易识别场景。然而，现有研究多集中在特定领域或单一风险类型，缺乏对跨市场、

跨周期风险传导路