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2025年超星尔雅学习通《金融市场风险管理与保险业务》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融市场风险管理的主要目的是（）

A.追求最高收益率

B.避免所有风险

C.在可接受的风险水平内最大化收益

D.减少市场波动

答案：C

解析：金融市场风险管理旨在通过识别、评估和控制风险，帮助企业在风险可接受的范围内实现收益最大化。完全避免风险通常不现实，而单纯追求最高收益率或减少市场波动可能忽视风险的存在，不是风险管理的核心目标。

2.以下哪项不属于市场风险的主要类型？（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股价风险

答案：C

解析：市场风险主要包括利率风险、汇率风险和股价风险，这些风险源于市场价格（利率、汇率、股价）的变动。信用风险属于另类风险，主要与交易对手的信用状况相关，不属于市场风险的主要类型。

3.金融衍生品的主要功能之一是（）

A.直接投资

B.风险管理

C.资金拆借

D.信息披露

答案：B

解析：金融衍生品的主要功能之一是风险管理，通过套期保值等手段帮助投资者或企业对冲市场风险。直接投资、资金拆借和信息披露虽然也是金融市场活动，但不是金融衍生品的核心功能。

4.风险价值（VaR）衡量的是（）

A.某一时间段内可能发生的最大损失

B.某一时间段内可能发生的平均损失

C.某一时间段内预期损失的方差

D.某一时间段内预期损失的标准差

答案：A

解析：风险价值（VaR）衡量的是在给定置信水平和持有期内，投资组合可能发生的最大损失。它是一个绝对值指标，表示在特定概率下（如99%置信水平），投资组合的潜在最大亏损。

5.压力测试的主要目的是（）

A.评估正常市场条件下的表现

B.评估极端市场条件下的表现

C.确定风险价值

D.计算预期损失

答案：B

解析：压力测试的主要目的是评估投资组合或金融机构在极端市场条件下的表现，考察其在极端事件中的稳健性。正常市场条件下的表现通常通过情景分析或历史模拟评估，而风险价值和预期损失是风险度量指标，不是压力测试的目的。

6.保险的基本功能是（）

A.赚取利润

B.分散风险

C.融通资金

D.提供投资回报

答案：B

解析：保险的基本功能是分散风险，通过收取保费建立基金，用于补偿被保险人因风险事件造成的损失。赚取利润、融通资金和提供投资回报是保险公司的经营目标或派生功能，而非保险本身的基本功能。

7.财产保险的主要保障对象是（）

A.人身安全

B.财产损失

C.责任事故

D.环境污染

答案：B

解析：财产保险主要保障的是投保人的财产损失，包括有形财产（如房屋、设备）和无形财产（如知识产权）的损失。人身安全、责任事故和环境污染通常属于其他类型保险（如人身保险、责任保险、环境责任险）的保障范围。

8.人寿保险的主要功能是（）

A.财产保全

B.投资增值

C.生存保障

D.责任赔偿

答案：C

解析：人寿保险的主要功能是提供生存保障，即在被保险人身故或生存至约定年龄时，保险公司给付保险金，保障受益人或被保险人的生活。财产保全、投资增值和责任赔偿虽然可能与保险相关，但不是人寿保险的核心功能。

9.再保险的主要目的是（）

A.提高保险公司的承保能力

B.降低保险公司的经营成本

C.增加保险公司的利润率

D.扩大保险公司的市场份额

答案：A

解析：再保险的主要目的是提高保险公司的承保能力，通过将部分风险转移给再保险公司，避免单一公司承担过大的风险敞口。降低经营成本、增加利润率和扩大市场份额是再保险的间接效益，而非主要目的。

10.保险公司的偿付能力监管主要关注（）

A.保险公司的市场占有率

B.保险公司的资本充足水平

C.保险公司的业务增长率

D.保险公司的员工数量

答案：B

解析：保险公司的偿付能力监管主要关注其资本充足水平，确保公司有足够的资本来承担赔付责任和运营风险。市场占有率、业务增长率和员工数量虽然也是公司经营的重要指标，但不是偿付能力监管的核心关注点。

11.以下哪种风险度量方法假设损失分布服从正态分布？（）

A.风险价值

B.压力测试

C.蒙特卡洛模拟

D.条件在险价值

答案：A

解析：风险价值（VaR）的计算通常基于历史数据或假设一定的收益分布，其中一种常见的方法是假设收益分布服从正态分布，尤其是在参数法VaR的计算中。压力测试和蒙特卡洛模拟不假设特定的分布形状，条件在险价值（CVaR）虽然与VaR相关，但其计算也不强制要求正态分布假设，尽管在实际应用中有时会作为基准分布。

12.金融市场风险管理中的“风险对冲”主要是指（）

A.承接更多风险以博取更高收益

B.通过交易工