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2025年超星尔雅学习通《金融风险管理案例分析》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.在金融风险管理中，以下哪种方法不属于风险识别的技术？（）

A.头脑风暴法

B.情景分析法

C.德尔菲法

D.VaR模型

答案：D

解析：VaR模型（ValueatRisk）是一种风险度量方法，用于衡量投资组合在给定时间内的潜在损失。而头脑风暴法、情景分析法和德尔菲法都是风险识别的技术，用于识别可能影响投资组合的风险因素。

2.以下哪种指标通常用于衡量金融风险的波动性？（）

A.期望收益

B.标准差

C.投资回报率

D.贝塔系数

答案：B

解析：标准差是衡量金融风险波动性的常用指标，它表示投资收益围绕其期望值的离散程度。期望收益是投资的平均回报，投资回报率是投资收益与投资成本的比率，贝塔系数衡量的是投资组合相对于市场整体风险的敏感性。

3.在金融风险管理中，以下哪种策略属于风险规避策略？（）

A.多元化投资

B.购买保险

C.设定止损点

D.承担更高风险以追求更高回报

答案：D

解析：风险规避策略是指通过避免高风险投资来降低风险暴露的策略。承担更高风险以追求更高回报是一种风险承担策略，而不是规避策略。多元化投资、购买保险和设定止损点都是风险管理中的常见策略，但它们并不属于风险规避策略。

4.以下哪种金融工具通常用于对冲利率风险？（）

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.期权合约

答案：C

解析：期货合约是一种标准化的金融合约，可以用于对冲利率风险。通过买卖利率期货合约，投资者可以锁定未来的利率水平，从而降低利率波动带来的风险。股票和债券是投资工具，期权合约可以用于对冲各种风险，但它们并不是专门用于对冲利率风险的工具。

5.在金融风险管理中，以下哪种方法属于定性分析方法？（）

A.回归分析

B.时间序列分析

C.敏感性分析

D.情景分析法

答案：D

解析：情景分析法是一种定性分析方法，通过模拟不同情景下的风险暴露来评估潜在的风险。回归分析、时间序列分析和敏感性分析都是定量分析方法，它们使用数学和统计模型来分析数据。

6.在金融风险管理中，以下哪种指标通常用于衡量信用风险？（）

A.期望收益

B.标准差

C.违约概率

D.贝塔系数

答案：C

解析：违约概率是衡量信用风险的常用指标，它表示借款人无法按时偿还债务的可能性。期望收益是投资的平均回报，标准差是衡量风险波动性的指标，贝塔系数衡量的是投资组合相对于市场整体风险的敏感性。

7.在金融风险管理中，以下哪种策略属于风险转移策略？（）

A.多元化投资

B.购买保险

C.设定止损点

D.承担更高风险以追求更高回报

答案：B

解析：风险转移策略是指通过将风险转移给第三方来降低自身风险暴露的策略。购买保险是一种典型的风险转移策略，通过支付保费将风险转移给保险公司。多元化投资、设定止损点和承担更高风险以追求更高回报都是风险管理中的常见策略，但它们并不属于风险转移策略。

8.在金融风险管理中，以下哪种方法不属于风险评估的技术？（）

A.风险模拟

B.风险量化的方法

C.风险识别的技术

D.风险控制的技术

答案：C

解析：风险评估是指对已经识别的风险进行量化和评估的过程。风险模拟、风险量化的方法和风险控制的技术都是风险评估的技术，而风险识别的技术属于风险管理的早期阶段，用于识别可能影响投资组合的风险因素。

9.在金融风险管理中，以下哪种指标通常用于衡量市场风险？（）

A.期望收益

B.标准差

C.违约概率

D.贝塔系数

答案：D

解析：贝塔系数是衡量市场风险的常用指标，它表示投资组合相对于市场整体风险的敏感性。期望收益是投资的平均回报，标准差是衡量风险波动性的指标，违约概率是衡量信用风险的指标。

10.在金融风险管理中，以下哪种策略属于风险分散策略？（）

A.多元化投资

B.购买保险

C.设定止损点

D.承担更高风险以追求更高回报

答案：A

解析：风险分散策略是指通过投资多种不同的资产来降低风险暴露的策略。多元化投资是一种典型的风险分散策略，通过投资多种不同类型的资产来降低单一资产的风险。购买保险、设定止损点和承担更高风险以追求更高回报都是风险管理中的常见策略，但它们并不属于风险分散策略。

11.在金融风险管理中，风险暴露是指（）

A.投资组合的总价值

B.投资组合中某一特定资产的风险

C.投资者面临的潜在损失总额

D.投资组合的期望收益

答案：C

解析：风险暴露是指投资者因市场波动或其他因素而面临潜在损失的总金额。投资组合的总价值是资产的总规模，投资组合中某一特定资产的风险是单一资产的风险水平，