金融行业银行财务管理（资金管理方向）岗位招聘考试试卷及答案.docVIP

金融行业银行财务管理（资金管理方向）岗位招聘考试试卷及答案

一、填空题（共10题，每题1分）

1.银行资金管理的核心目标是平衡流动性、安全性与______。（盈利性）

2.银行计算流动性覆盖率（LCR）时，分子是优质流动性资产，分母是未来______天的现金净流出量。（30）

3.资金头寸管理中，“日间透支”属于______流动性风险。（操作层面）

4.银行主动负债工具中，______是指银行发行的、可在二级市场转让的定期存款凭证。（大额可转让存单/CDs）

5.资金转移定价（FTP）的核心是为每笔业务确定______，分离利率风险与信用风险。（资金成本/收益）

6.衡量银行长期流动性的监管指标是______（NSFR）。（净稳定资金比例）

7.银行资金缺口管理的关键是匹配______与负债的期限结构。（资产）

8.同业拆借市场属于______市场，是银行调节短期资金余缺的主要渠道。（货币）

9.银行资金管理中，“久期”主要用于衡量______风险。（利率）

10.流动性风险监测指标中，______反映银行优质流动性资产对压力情景下资金流出的覆盖能力。（LCR/流动性覆盖率）

二、单项选择题（共10题，每题2分）

1.以下哪项是银行资金管理中衡量短期流动性的核心指标？（）

A.资本充足率（CAR）B.净稳定资金比例（NSFR）C.流动性覆盖率（LCR）D.存贷比

答案：C

2.银行通过发行同业存单融入资金，属于（）。

A.被动负债B.主动负债C.表外负债D.或有负债

答案：B

3.资金转移定价（FTP）的主要目的是（）。

A.降低客户贷款利率B.集中管理利率风险C.提高存款利率D.减少资本占用

答案：B

4.银行资金头寸预测的核心依据是（）。

A.历史经验B.监管要求C.现金流预测D.管理层偏好

答案：C

5.以下哪种工具属于银行调节隔夜资金缺口的最常用手段？（）

A.发行金融债B.同业拆借C.卖出长期国债D.吸收企业定期存款

答案：B

6.利率敏感性缺口为正时，市场利率上升会导致银行净利息收入（）。

A.增加B.减少C.不变D.不确定

答案：A

7.商业银行流动性风险管理的第一责任主体是（）。

A.风险管理部门B.资金营运部门C.董事会D.监事会

答案：C

8.以下哪项不属于优质流动性资产（HQLA）？（）

A.现金B.央行票据C.AA级企业债D.国债

答案：C

9.银行资金管理中，“期限错配”主要指（）。

A.资产与负债的利率类型不匹配B.资产与负债的到期日不匹配C.表内与表外业务规模不匹配D.本币与外币资金不匹配

答案：B

10.以下哪项是银行应对流动性紧张的“最后贷款人”？（）

A.政策性银行B.商业银行总行C.中央银行D.同业协会

答案：C

三、多项选择题（共10题，每题2分）

1.银行资金来源中属于主动负债的有（）。

A.同业存单B.大额可转让存单（CDs）C.活期存款D.储蓄存款

答案：AB

2.资金转移定价（FTP）的作用包括（）。

A.公平计量业务单元的资金成本B.引导业务优化资产负债结构C.降低银行整体资金成本D.集中管理利率风险

答案：ABD

3.银行流动性风险监测的核心指标包括（）。

A.LCRB.NSFRC.流动性比例D.资本充足率

答案：ABC

4.银行调节资金头寸的工具包括（）。

A.同业回购B.央行逆回购C.发行次级债D.卖出票据

答案：ABD

5.利率风险的主要类型有（）。

A.重新定价风险B.基准风险C.期权性风险D.汇率风险

答案：ABC

6.银行资金管理需遵循的原则包括（）。

A.安全性B.流动性C.盈利性D.扩张性

答案：ABC

7.以下属于银行被动负债的有（）。

A.企业活期存款B.个人储蓄存款C.同业拆入D.央行再贷款

答案：AB

8.影响银行资金头寸的因素包括（）。

A.客户存取款波动B.贷款发放与回收C.债券投资到期D.外汇买卖

答案：ABCD

9.银行流动性压力测试的情景包括（）。

A.短期市场剧烈波动B.大规模存款流失C.同业融资渠道中断D.经济高速增长

答案：ABC

10.资金管理中“久期缺口”为负时，市场利率上升会导致（）。

A.资产价值下降更多B.负债价值下降更多C.银行净值增加D.银行净值减少

答案：BC

四、判断题（共10题，每题2分）

1.流动性覆盖率（LCR）要求不低于100%，旨在确保银行短期应对流动性压力的能力。（√）

2.银行资金头寸管理仅需关注日间流动性，无需考虑隔夜或跨周期需求。（×）

3.同业拆借是银行长期资金融通的主要工具。（×）

4.资金转移定价（FTP）能将利率风险从业务部门集中到资金管理部门。（√）

5.利率敏感性缺口为负时，市场利率下降会导致银行净利息收入增加。（√）

6.优质流动性资产（HQLA）必须具有高流动性和低信用风险。（√）

7