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2025年超星尔雅学习通《量化投资与金融工程》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.量化投资的核心策略不包括（）

A.价值投资

B.量化选股

C.动量策略

D.机器学习

答案：A

解析：价值投资属于基本面分析方法，而量化投资主要依赖数据分析和模型构建，通过量化选股、动量策略、套利交易等手段实现投资目标。机器学习是量化投资的重要工具，但价值投资不属于量化投资的核心策略范畴。

2.下列哪种指标不属于技术指标（）

A.移动平均线

B.相对强弱指标

C.布林带

D.财务比率

答案：D

解析：移动平均线、相对强弱指标和布林带都属于技术分析中的常用指标，通过分析价格和成交量等历史数据来预测未来趋势。财务比率属于基本面分析指标，用于评估公司财务状况。

3.在量化投资中，回测主要目的是（）

A.预测未来收益

B.评估模型有效性

C.优化交易参数

D.发现市场规律

答案：B

解析：回测是通过历史数据检验量化投资模型的表现，主要目的是评估模型的有效性和可靠性。虽然回测可能间接帮助优化交易参数和发现市场规律，但其核心目的是验证模型的有效性。

4.下列哪种算法不属于机器学习算法（）

A.线性回归

B.决策树

C.神经网络

D.K-means聚类

答案：D

解析：线性回归、决策树和神经网络都属于机器学习中的监督学习或深度学习算法，广泛应用于量化投资中的模式识别和预测。K-means聚类属于无监督学习算法，主要用于数据分类和聚类分析，与量化投资中的预测性任务关系不大。

5.量化投资中，交易成本主要包括（）

A.机会成本

B.佣金

C.滑点

D.风险溢价

答案：B

解析：交易成本是量化投资中必须考虑的重要因素，主要包括佣金、滑点和交易税费等。机会成本和风险溢价属于投资决策中的考虑因素，但不是直接的交易成本。

6.下列哪种策略属于统计套利（）

A.跨期套利

B.跨市场套利

C.横截面套利

D.动量套利

答案：C

解析：统计套利主要利用相关资产之间的短期价格差异进行交易，横截面套利正是通过分析同一时间段内不同资产的价格关系来寻找套利机会。跨期套利和跨市场套利属于其他套利类型，而动量套利基于趋势跟踪策略。

7.量化投资中，数据清洗的主要目的是（）

A.提高数据质量

B.增加数据量

C.降低数据维度

D.隐藏数据隐私

答案：A

解析：数据清洗是量化投资数据处理的第一步，主要目的是去除错误数据、处理缺失值和异常值，提高数据质量，确保模型训练的准确性。增加数据量、降低数据维度和隐藏数据隐私不属于数据清洗的主要目的。

8.下列哪种方法不属于特征工程（）

A.特征选择

B.特征提取

C.数据标准化

D.模型验证

答案：D

解析：特征工程是量化投资中提高模型性能的关键步骤，包括特征选择（选择最相关变量）、特征提取（生成新变量）和特征转换（如标准化、归一化）。模型验证是评估模型性能的过程，不属于特征工程范畴。

9.在量化投资中，下列哪种风险最难量化（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：C

解析：市场风险、信用风险和流动性风险都有一定的量化方法，可以通过历史数据和模型进行预测。操作风险主要源于人为错误、系统故障等，其发生概率和影响程度难以通过数据模型准确量化。

10.下列哪种指标不适合用于量化投资组合管理（）

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.最大回撤

D.资产配置比例

答案：D

解析：夏普比率、特雷诺比率和最大回撤都是衡量投资组合绩效的重要量化指标，用于评估风险调整后收益。资产配置比例是投资组合构建的决策变量，不是用于评估组合绩效的指标。

11.量化投资中，下列哪种方法不属于基本面分析（）

A.公司估值

B.行业分析

C.技术指标分析

D.宏观经济分析

答案：C

解析：基本面分析主要关注公司的内在价值和基本面因素，包括公司估值、行业分析和宏观经济分析等。技术指标分析属于技术分析方法，通过分析价格和成交量等历史数据来预测未来趋势，不属于基本面分析范畴。

12.在量化投资中，下列哪种策略属于趋势跟踪（）

A.套利交易

B.价值投资

C.动量策略

D.均值回归

答案：C

解析：趋势跟踪策略旨在识别并跟随市场趋势，动量策略正是通过分析资产价格的历史趋势来寻找盈利机会的一种方法。套利交易基于价格差异，价值投资基于公司内在价值，均值回归则试图将价格拉回其历史平均水平，与趋势跟踪不同。

13.量化投资中，下列哪种指标不属于流动性指标（）

A.交易量

B.市值

C.波动率

D.换手率

答案：C

解析：流动性指标用于衡量资产交易的便