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金融知识图谱中的风险传播路径优化研究1

金融知识图谱中的风险传播路径优化研究

摘要

本研究旨在构建金融知识图谱中的风险传播路径优化模型，通过系统化分析金融

网络中的风险传导机制，提出基于知识图谱技术的风险识别与防控策略。研究采用多源

异构数据融合技术，结合复杂网络理论与机器学习算法，构建金融实体间的风险传播模

型。通过对历史风险事件的回溯分析，验证模型的有效性，并提出动态风险预警机制。

研究结果表明，基于知识图谱的风险传播路径优化能够显著提升金融系统的风险识别准

确率，为监管部门和金融机构提供科学决策支持。本报告详细阐述了研究的理论基础、

技术路线、实施方案及预期成果，为金融风险防控提供了系统化解决方案。

引言与背景

1.1研究背景

随着金融市场的快速发展和金融创新的不断涌现，金融系统的复杂性和关联性日

益增强。2008年全球金融危机以来，系统性金融风险防控已成为各国监管机构的核心

任务。根据国际清算银行（BIS）2022年报告，全球金融机构间的关联度较十年前增长

了45%，风险传导速度和影响范围显著扩大。中国银保监会数据显示，2021年我国银

行业金融机构间资产关联规模达到120万亿元，较2015年增长近一倍。在此背景下，

传统的风险防控手段已难以应对新型金融风险，亟需引入先进技术手段提升风险识别

与防控能力。

1.2研究意义

金融知识图谱作为新兴的金融科技应用，能够有效整合多源异构金融数据，揭示实

体间的复杂关联关系。通过构建金融知识图谱，可以直观呈现风险传播路径，为风险防

控提供新的技术手段。本研究具有重要的理论价值和实践意义：理论上，丰富了金融风

险传播理论，提出了基于知识图谱的风险分析框架；实践上，为监管部门和金融机构提

供了可操作的风险防控工具，有助于提升金融系统的稳健性。根据中国人民银行发布的

《金融科技发展规划年）》，明确要求”运用知识图谱等技术提升风险识别能

力”，本研究正是响应这一政策导向的具体实践。

1.3研究目标

本研究的主要目标是构建金融知识图谱中的风险传播路径优化模型，具体包括：1）

建立金融实体知识图谱，涵盖银行、证券、保险等各类金融机构及其关联关系；2）设

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计风险传播算法，模拟不同风险情景下的传导路径；3）开发路径优化策略，提出有效

的风险阻断措施；4）构建动态预警系统，实现风险的实时监测与预警。通过这些目标

的实现，最终形成一套完整的金融风险防控解决方案，为维护金融稳定提供技术支撑。

研究概述

2.1研究范围

本研究聚焦于我国金融体系中的风险传播问题，重点考察银行业、证券业和保险业

三大领域。研究对象包括大型商业银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、

证券公司、保险公司等各类金融机构。研究数据主要来源于公开的财务报告、监管数

据、市场交易数据等，时间跨度为年。研究将重点关注以下几类风险：信用

风险、流动性风险、市场风险和操作风险，分析这些风险在金融网络中的传播机制和路

径特征。

2.2研究内容

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研究内容主要包括五个方面：）金融知识图谱构建技术，研究如何从多源异构数

据中提取金融实体及其关系；2）风险传播模型设计，基于复杂网络理论构建风险传导

模型；3）路径优化算法开发，设计高效的风险路径识别与优化算法；4）实证分析与验

证，利用历史风险事件数据验证模型效果；5）系统实现与应用，开发原型系统并进行

实际应用测试。这些内容相互关联，共同构成了完整的研究体系。

2.3研究创新点

本研究的创新点主要体现在：1）首次将知识图谱技术应用于金融风险传播路径优

化研究，拓展了知识图谱的应用场景；2）提出了动态风险传播模型，能够实时反映金

融网络结构变化对风险传导的影响；3）开发了基于深度学习的路径优化算法，相比传

统方法具有更高的准确性和效率；4）构建了多维度风险评价指标体系，为风险评估提

供了更全面的视角。这些创新点将显著提升金融风险防控的科学性和有效性。

政策与行业环境分析

3.1国家政策环境

近年来，我国高度重视金融风险防控工作，出台了一系列相关政策文件。《中华人

民共和国金融稳定法（草案