基于财务损益分布的银行风险集成度量：理论、方法与实践.docx

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2025-11-30 发布于上海
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基于财务损益分布的银行风险集成度量：理论、方法与实践

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融体系中，银行作为关键的金融中介机构，其稳健运营对于经济的稳定发展起着至关重要的作用。然而，银行在日常经营过程中面临着多种复杂且相互关联的风险，如信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。这些风险犹如隐藏在暗处的礁石，随时可能对银行的资产质量、盈利能力和稳定性造成严重威胁。若不能对这些风险进行有效的度量和管理，一旦风险集中爆发，银行将陷入困境，甚至可能引发系统性金融危机，对整个经济体系造成巨大冲击。例如，2008年的全球金融危机，众多国际知名银行因未能准确度量和有效管理风险，导致资产大幅缩水、资