计量经济学 选择性样本模型.ppt

**计量经济学计量经济学选择性样本模型第1页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学第7章说明这些模型与方法，无论在计量经济学理论方面还是在实际应用方面，都具有重要意义。但是，这些模型都形成了各自丰富的内容体系，甚至是计量经济学的新分支学科，模型方法的数学过程较为复杂。本章只介绍其中最简单的模型，以了解这些模型理论与方法的概念与思路。第2页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学§7.1选择性样本模型

SelectiveSamplesModel一、经济生活中的选择性样本问题二、“截断”问题的计量经济学模型三、“归并”问题的计量经济学模型第3页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA第4页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学“ShadowPrices,MarketWagesandLabourSupply”,Econometrica42(4),1974,P679-694发现并提出“选择性样本”问题。“SampleSelectionBiasasaSpecificationError”,Econometrica47(1),1979,P153-161证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。第5页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学一、经济生活中的选择性样本问题第6页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学1、“截断”（truncation）问题由于条件限制，样本不能随机抽取，即不能从全部个体，而只能从一部分个体中随机抽取被解释变量的样本观测值，而这部分个体的观测值都大于或者小于某个确定值。“掐头”或者“去尾”。例如消费函数模型：由于抽样原因，被解释变量样本观测值最低200元、最高10000元。例如农户贷款影响因素分析模型：如果调查了10000户，其中只有6000户在一年内发生了贷款。仅以发生了贷款的6000户的贷款额作为被解释变量观测值，显然是将其它没有发生贷款的4000户“截断”掉了。第7页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学2、“归并”(censoring)问题将被解释变量的处于某一范围的样本观测值都用一个相同的值代替。经常出现在“检查”、“调查”活动中，因此也称为“检查”(censoring)问题。例如需求函数模型：用实际消费量作为需求量的观测值，如果存在供给限制，就出现“归并”问题。被解释变量观测值存在最高和最低的限制。例如考试成绩，最高100，最低0，出现“归并”问题。第8页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学二、“截断”问题的计量经济学模型第9页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学1、思路如果一个单方程计量经济学模型，只能从“掐头”或者“去尾”的连续区间随机抽取被解释变量的样本观测值，那么很显然，抽取每一个样本观测值的概率以及抽取一组样本观测值的联合概率，与被解释变量的样本观测值不受限制的情况是不同的。如果能够知道在这种情况下抽取一组样本观测值的联合概率函数，那么就可以通过该函数极大化求得模型的参数估计量。第10页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学2、截断分布如果ξ服从均匀分布U(a,b)，但是它只能在(c,b)内取得样本观测值，那么取得每一个样本观测值的概率α为随机变量ξ分布范围内的一个常数第11页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学ξ服从正态分布Φ是标准正态分布条件概率函数第12页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学3、截断被解释变量数据模型的最大似然估计第13页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学第14页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学求解该1阶极值条件，即可以得到模型的参数估计量。由于这是一个复杂的非线性问题，需要采用迭代方法求解，例如牛顿法。第15页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学4、例7.1.1:城镇居民消费模型第16页，共35页，星期日，2025年，2月5日计量经济学OLS估计：将样本看为不受任何限制下随机抽取的样本