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基于知识图谱的金融模型风险传导路径可视化研究1

基于知识图谱的金融模型风险传导路径可视化研究

摘要

本研究旨在构建基于知识图谱的金融模型风险传导路径可视化系统，以应对日益

复杂的金融风险传导机制。随着金融市场的不断深化和创新，金融风险呈现出跨市场、

跨机构、跨产品的传导特征，传统风险识别方法已难以满足监管需求。本研究通过整合

多源异构数据，构建金融领域知识图谱，运用图神经网络、时序分析等技术，实现风险

传导路径的动态识别与可视化展示。研究采用”数据模型应用”三层架构，设计开发了包

含数据采集层、知识图谱构建层、风险分析层和可视化展示层的完整技术体系。实证分

析表明，该系统能够有效识别系统性风险关键节点，预警准确率达到85%以上，较传

统方法提升20个百分点。研究成果可为金融监管部门提供决策支持，为金融机构风险

管理提供技术工具，对维护金融稳定具有重要意义。

引言与背景

1.1研究背景与意义

当前全球金融体系正处于深刻变革时期，金融科技迅猛发展，金融产品日益复杂，

金融机构间的关联性不断增强。根据国际清算银行(BIS)2022年报告显示，全球金融衍

生品名义价值已超过600万亿美元，金融机构间资产负债关联度较十年前提升40%。这

种高度关联性使得风险传导路径更加隐蔽和复杂，2008年全球金融危机和2020年新冠

疫情冲击都充分暴露了传统风险识别方法的局限性。我国金融市场虽然发展时间较短，

但规模已位居世界前列，中国人民银行发布的《中国金融稳定报告(2022)》指出，我国

金融体系面临的”黑天鹅”和”灰犀牛”风险不容忽视。在此背景下，研究基于知识图谱的

金融风险传导路径可视化方法，对于提升金融风险防控能力、维护国家金融安全具有重

要的理论价值和现实意义。

1.2国内外研究现状

国外学者在金融风险传导研究方面起步较早，主要形成了三种主流方法：基于网

络模型的风险传导研究、基于计量经济学的风险溢出分析和基于机器学习的风险预测。

Acemoglu等(2015)通过构建金融机构间网络模型，分析了系统性风险的传导机制；

Diebold和Yilmaz(2014)提出了基于VAR模型的风险溢出指数；近期研究则更多关

注深度学习在金融风险预测中的应用。国内研究虽然起步较晚，但发展迅速。清华大

学金融科技研究院(2021)构建了我国金融机构间关联网络；中国人民银行金融研究所

(2022)开发了基于大数据的金融风险监测平台。然而，现有研究普遍存在数据维度单一、

动态性不足、可视化效果有限等问题，难以全面刻画复杂金融环境下的风险传导路径。

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1.3研究目标与内容

本研究的主要目标是构建一个能够动态识别和可视化金融风险传导路径的知识图

谱系统。具体包括：第一，构建覆盖银行、证券、保险等多领域的金融知识图谱；第二，

开发基于图神经网络的风险传导路径识别算法；第三，设计直观高效的风险传导可视化

界面；第四，建立风险预警模型和评估指标体系。研究内容涵盖金融数据采集与处理、

知识图谱构建技术、风险传导算法设计、可视化系统开发等多个方面，形成从数据到应

用的完整研究链条。

1.4研究方法与技术路线

本研究采用理论研究与实证分析相结合的方法，技术路线主要包括四个阶段：数据

准备阶段，收集整理多源金融数据；知识图谱构建阶段，设计金融本体模型，构建实体

关系网络；算法开发阶段，研究风险传导路径识别算法；系统实现阶段，开发可视化平

台。关键技术包括自然语言处理、图数据库技术、图神经网络、时序分析等。研究将采

用迭代开发模式，通过持续优化提升系统性能。

1.5论文结构安排

本报告共分为十四章节，第一章为引言与背景；第二章为研究概述；第三章分析政

策与行业环境；第四章诊断现状与问题；第五章阐述理论基础；第六章明确研究目标；

第七章设计技术路线；第八章制定实施方案；第九章进行经济效益分析；第十章评估风

险与应对措施；第十一章构建管理保障机制；第十二章设定阶段成果指标；第十三章为

案例分析；第十四章总结研究并展望未来。各章节层层递进，形成完整的研究体系。

研究概述

2.1研究定位与特色

本研究定位于金融科技前沿领域，聚焦知识图谱技术在金融风险管理中的应用创

新。与传统金融风险研究相比，