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2025年超星尔雅学习通《金融风险控制方法研究》章节测试题库及答案解析

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一、选择题

1.金融风险控制方法研究中，风险识别的首要步骤是（）

A.分析历史风险数据

B.评估风险发生的可能性

C.确定风险暴露程度

D.识别潜在的风险因素

答案：D

解析：风险识别是金融风险控制的第一步，其核心任务是找出可能对金融机构造成损失的各种风险因素。分析历史风险数据、评估风险发生的可能性和确定风险暴露程度都是在风险识别之后进行的步骤。只有先识别出潜在的风险因素，才能进一步进行分析和评估。

2.在金融风险控制方法中，敏感性分析主要用于（）

A.评估风险因素的变动对金融机构的影响

B.确定风险因素的具体数值

C.预测风险事件的发生时间

D.计算风险因素的相关性

答案：A

解析：敏感性分析是一种常用的风险分析方法，它通过改变单个风险因素的数值，观察其对金融机构财务状况的影响程度，从而评估该风险因素的重要性。这种方法有助于金融机构了解哪些风险因素对其影响最大，并采取相应的控制措施。

3.压力测试在金融风险控制中的作用是（）

A.评估金融机构在极端情况下的表现

B.确定金融机构的资本充足率

C.计算金融机构的风险权重

D.监控金融机构的日常运营风险

答案：A

解析：压力测试是一种模拟金融机构在极端市场条件下的表现的风险分析方法。通过压力测试，可以评估金融机构在不利情况下的资本充足性和流动性状况，并识别潜在的风险点。这对于金融机构制定风险管理和资本规划策略具有重要意义。

4.在金融风险控制方法中，VaR模型主要用于（）

A.评估投资组合的预期收益率

B.计算投资组合的潜在损失

C.分析投资组合的风险分散程度

D.预测投资组合的未来表现

答案：B

解析：VaR（ValueatRisk）是一种常用的风险度量方法，它通过统计模型计算投资组合在给定置信水平下可能遭受的最大损失。VaR模型广泛应用于金融机构的风险管理和报告，帮助机构了解其投资组合的潜在风险并制定相应的风险控制策略。

5.在金融风险控制中，风险限额的作用是（）

A.设定风险管理的目标和标准

B.评估风险因素的变化趋势

C.计算风险因素的波动性

D.监控风险因素的日常表现

答案：A

解析：风险限额是金融机构为了控制风险而设定的最高风险水平，它是风险管理的重要工具之一。通过设定风险限额，金融机构可以明确风险管理的目标和标准，防止风险过度积累，并确保机构的稳健经营。

6.在金融风险控制方法中，情景分析主要用于（）

A.模拟不同市场情景下的金融机构表现

B.评估风险因素的未来走势

C.计算风险因素的预期值

D.监控风险因素的实时变化

答案：A

解析：情景分析是一种风险分析方法，它通过构建不同的市场情景（如经济衰退、利率上升等），模拟这些情景下金融机构的财务状况和风险表现。这种方法有助于金融机构了解不同风险情景下的潜在损失和应对措施，提高其风险应对能力。

7.在金融风险控制中，资本充足率的主要作用是（）

A.衡量金融机构的风险承受能力

B.确定金融机构的风险权重

C.计算金融机构的风险溢价

D.监控金融机构的风险暴露程度

答案：A

解析：资本充足率是金融机构资本对其风险加权资产的比例，它是衡量金融机构风险承受能力的重要指标。资本充足率越高，金融机构抵御风险的能力就越强。监管机构通常会对金融机构的资本充足率设定最低要求，以确保其稳健经营并保护存款人的利益。

8.在金融风险控制方法中，风险对冲的主要目的是（）

A.减少风险因素的未来波动性

B.消除投资组合的风险

C.降低投资组合的潜在损失

D.提高投资组合的预期收益率

答案：C

解析：风险对冲是一种通过投资或交易来降低风险敞口的风险管理策略。其主要目的是降低投资组合的潜在损失，而不是消除风险或提高预期收益率。通过风险对冲，金融机构可以使其投资组合在不利市场条件下更加稳健。

9.在金融风险控制中，内部评级法主要用于（）

A.评估借款人的信用风险

B.计算金融机构的风险权重

C.确定金融机构的风险暴露程度

D.监控金融机构的风险限额使用情况

答案：A

解析：内部评级法是金融机构根据自身的风险管理能力和数据积累，对借款人的信用风险进行评估的方法。通过内部评级法，金融机构可以更准确地评估借款人的违约概率和损失程度，从而为其信贷业务定价和风险管理提供依据。

10.在金融风险控制方法中，风险转移的主要目的是（）

A.将风险从一个部门转移到另一个部门

B.将风险从一个投资者转移到另一个投资者

C.将风险从金融机构转移到外部机构

D.消除金融机构的风险暴露

答案：C

解析：风险