金融行业银行风险管理（信用风险方向）岗位招聘考试试卷及答案.docVIP

金融行业银行风险管理（信用风险方向）岗位招聘考试试卷及答案

一、填空题（10题，每题1分）

1.银行信用风险的核心是借款人或交易对手未能履行________的风险。

答案：合同义务

2.巴塞尔协议Ⅲ要求银行的核心一级资本充足率最低为________%。

答案：4.5

3.信用风险缓释工具中，最常见的抵质押品是________（如房产、设备等）。

答案：实物资产

4.商业银行内部评级法中，客户信用评级的核心指标是________（PD）。

答案：违约概率

5.不良贷款的“五级分类”中，损失类贷款是指________无法收回的贷款。

答案：全部或大部分

6.信用风险压力测试的目的是评估极端________下银行的风险承受能力。

答案：情景

7.银行对单一客户的贷款余额不得超过资本净额的________%（监管要求）。

答案：10

8.信用衍生产品中，用于转移信用风险的典型工具是________（CDS）。

答案：信用违约互换

9.企业财务分析中，流动比率反映的是企业________能力。

答案：短期偿债

10.银行信用风险限额管理的核心是设定________的风险暴露上限。

答案：客户/行业/区域

---

二、单项选择题（10题，每题2分）

1.以下哪项是信用风险的主要来源？（）

A.利率波动B.借款人经营恶化C.汇率变动D.股票价格下跌

答案：B

2.客户信用评级流程的正确顺序是（）。

A.授信审批→信用评级→贷前调查B.贷前调查→信用评级→授信审批

C.信用评级→贷前调查→授信审批D.贷前调查→授信审批→信用评级

答案：B

3.违约损失率（LGD）是指（）。

A.借款人违约的概率B.违约时银行损失的比例

C.贷款总额与资本的比率D.不良贷款与总贷款的比率

答案：B

4.以下哪类贷款不属于不良贷款？（）

A.关注类B.次级类C.可疑类D.损失类

答案：A

5.巴塞尔协议要求的最低资本充足率是（）。

A.8%B.10%C.12%D.15%

答案：A

6.银行对中小企业信用评估时，更关注的是（）。

A.历史财务报表B.实际控制人信用C.行业宏观数据D.资产规模

答案：B

7.以下哪项属于表外信用风险？（）

A.贷款B.信用证C.存款D.债券投资

答案：B

8.信用风险模型中，KMV模型主要用于测算（）。

A.违约概率B.违约损失率C.风险敞口D.预期损失

答案：A

9.银行贷后管理的核心是（）。

A.发放贷款B.监控借款人还款能力变化C.审批授信额度D.签订合同

答案：B

10.以下哪项不是信用风险缓释手段？（）

A.抵押B.保证C.利率互换D.信用保险

答案：C

---

三、多项选择题（10题，每题2分）

1.银行信用风险的主要来源包括（）。

A.借款人经营恶化B.担保方失去代偿能力C.宏观经济下行D.市场利率上升

答案：ABC

2.信用风险限额管理的维度包括（）。

A.客户限额B.行业限额C.区域限额D.产品限额

答案：ABCD

3.以下属于信用风险评估财务指标的是（）。

A.资产负债率B.流动比率C.净利润增长率D.市盈率

答案：ABC

4.不良贷款的处置方式包括（）。

A.重组B.核销C.转让D.展期

答案：ABCD

5.巴塞尔协议Ⅱ的三大支柱是（）。

A.最低资本要求B.监管当局监督检查C.市场约束D.流动性管理

答案：ABC

6.以下属于信用风险压力测试情景的是（）。

A.GDP下降5%B.房地产价格暴跌30%C.央行加息200BPD.股票指数下跌20%

答案：AB

7.银行内部评级体系应包含的要素有（）。

A.评级模型B.数据管理C.评级流程D.结果验证

答案：ABCD

8.以下属于信用衍生产品的是（）。

A.信用违约互换（CDS）B.总收益互换（TRS）C.利率互换D.外汇期权

答案：AB

9.企业信用分析中，非财务因素包括（）。

A.行业政策B.管理层能力C.市场竞争力D.资产负债率

答案：ABC

10.银行信用风险预警信号包括（）。

A.借款人频繁更换会计师B.拖欠利息C.行业产能过剩D.资本充足率下降

答案：ABC

---

四、判断题（10题，每题2分）

1.信用风险仅存在于贷款业务中。（）

答案：×

2.违约概率（PD）是指借款人未来一年发生违约的概率。（）

答案：√

3.不良贷款率=（次级类+可疑类+损失类贷款）/各项贷款余额。（）

答案：√

4.内部评级法（IRB）可由银行自主实施，无需监管批准。（）

答案：×

5.保证担保的信用风险缓释效果一定优于抵押担保。（）

答案：×

6.压力测试是一种前瞻性风险评估工具。（）

答案：√

7.单一客户贷款集中度超标会增加银行的信用风险。（）

答案：√

8.企业流动比率越高，偿债能力越强，因此流动比率越高越好。（）

答案：×

9.信用衍生产品只能用于转移信用风险，不能