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《计量经济学》第三版课后题答案李子奈

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.回归分析中，自变量系数的估计量是以下哪一种？()

A.最大似然估计量

B.最小二乘估计量

C.罗杰斯估计量

D.贝叶斯估计量

2.以下哪个统计量用于衡量回归模型的拟合优度？()

A.标准误差

B.相关系数

C.R2统计量

D.F统计量

3.在双变量线性回归中，如果残差与自变量无关，那么可以认为什么？()

A.模型存在异方差性

B.模型存在多重共线性

C.模型设定正确

D.模型存在自相关

4.在多元线性回归中，如果某个自变量的系数估计值为0，那么可以认为什么？()

A.该自变量对因变量没有影响

B.该自变量与因变量高度相关

C.该自变量与因变量完全独立

D.该自变量与因变量有负相关

5.在时间序列分析中，以下哪个模型适用于平稳时间序列？()

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.ARIMA模型

6.在计量经济学中，以下哪个概念表示模型的误差项的方差？()

A.异方差性

B.自相关性

C.方差齐性

D.随机误差

7.在双变量线性回归中，如果因变量的方差与自变量无关，那么可以认为什么？()

A.模型存在异方差性

B.模型存在多重共线性

C.模型设定正确

D.模型存在自相关

8.在时间序列分析中，以下哪个统计量用于检验时间序列的平稳性？()

A.ADF统计量

B.PACF统计量

C.Ljung-Box统计量

D.F统计量

9.在多元线性回归中，如果模型存在多重共线性，以下哪个统计量会受到影响？()

A.自变量系数的估计值

B.残差平方和

C.R2统计量

D.以上都是

10.在计量经济学中，以下哪个概念表示模型中自变量与因变量之间的线性关系？()

A.自相关

B.异方差性

C.多重共线性

D.线性关系

二、多选题(共5题)

11.在双变量线性回归模型中，以下哪些情况可能导致模型出现异方差性？()

A.自变量与因变量之间存在非线性关系

B.残差与自变量之间存在相关关系

C.残差的方差与自变量的值有关

D.残差之间存在自相关

12.在多元线性回归中，以下哪些方法可以用来解决多重共线性问题？()

A.使用主成分分析（PCA）降维

B.增加样本量

C.使用岭回归（RidgeRegression）

D.删除一些不重要的自变量

13.时间序列分析中，以下哪些模型可以用来描述非平稳时间序列？()

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.ARIMA模型

14.在计量经济学中，以下哪些统计量可以用来检验假设？()

A.t统计量

B.F统计量

C.χ2统计量

D.Z统计量

15.在回归分析中，以下哪些情况会导致模型的预测能力下降？()

A.自变量之间存在多重共线性

B.残差存在自相关

C.残差存在异方差性

D.样本量过小

三、填空题(共5题)

16.在最小二乘法中，为了估计模型参数，通常要求误差项满足______和______的条件。

17.在时间序列分析中，如果一个时间序列是______的，那么它可以通过差分或转换等方法转化为平稳时间序列。

18.在多元线性回归中，当自变量之间存在高度相关时，称为______，这会影响回归系数的估计。

19.在计量经济学中，用来衡量回归模型拟合优度的统计量称为______，其取值范围在0到1之间，越接近1表示拟合度越好。

20.在时间序列模型中，如果模型包含自回归项（AR）和移动平均项（MA），则称为______模型。

四、判断题(共5题)

21.在最小二乘法中，误差项的方差必须相同，即满足同方差性条件。()

A.正确B.错误

22.时间序列的自相关系数越大，说明该时间序列越平稳。()

A.正确B.错误

23.多重共线性会导致回归系数估计的方差增大，但不会影响系数的估计值。()

A.正确B.错误

24.在时间序列分析中，如果一个时间序列是平稳的，那么它的均值、方差和自协方差函数都是时间不变的。()

A.正确B.错误

25.在计量经济学中，如果残差序列呈现出随机游走模式，那么说明模型设定正确。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.问：什么是异方差性？它对回归