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2025年超星尔雅学习通《投资风险评估方法》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.投资风险评估方法的首要步骤是（）

A.确定投资目标

B.收集市场信息

C.评估风险因素

D.选择投资工具

答案：A

解析：投资风险评估方法的首要步骤是确定投资目标，因为只有明确了投资目标，才能进行后续的风险评估和投资决策。收集市场信息、评估风险因素和选择投资工具都是在确定投资目标之后进行的步骤。

2.在投资风险评估中，定性分析方法主要适用于（）

A.评估市场风险

B.评估信用风险

C.评估操作风险

D.评估法律风险

答案：C

解析：定性分析方法主要适用于评估操作风险，因为操作风险往往涉及人为因素和内部流程，难以用定量方法进行精确评估。市场风险、信用风险和法律风险通常更适合使用定量分析方法进行评估。

3.投资风险评估中的敏感性分析主要目的是（）

A.评估单一因素变化对投资组合的影响

B.评估多种因素变化对投资组合的综合影响

C.确定投资组合的最优配置

D.确定投资组合的风险收益特征

答案：A

解析：敏感性分析主要目的是评估单一因素变化对投资组合的影响。通过敏感性分析，投资者可以了解某一特定因素（如利率、汇率等）的变化对投资组合的影响程度，从而更好地理解投资组合的风险暴露。

4.投资风险评估中的情景分析主要适用于（）

A.评估市场风险

B.评估信用风险

C.评估操作风险

D.评估法律风险

答案：A

解析：情景分析主要适用于评估市场风险。通过构建不同的市场情景（如经济衰退、市场繁荣等），投资者可以评估投资组合在不同情景下的表现，从而更好地理解市场风险对投资组合的影响。

5.投资风险评估中的压力测试主要目的是（）

A.评估投资组合在极端市场条件下的表现

B.评估投资组合在正常市场条件下的表现

C.确定投资组合的最优配置

D.确定投资组合的风险收益特征

答案：A

解析：压力测试主要目的是评估投资组合在极端市场条件下的表现。通过模拟极端市场条件（如股市崩盘、利率飙升等），投资者可以了解投资组合在极端情况下的脆弱性，从而更好地管理风险。

6.投资风险评估中的VaR（ValueatRisk）方法主要适用于（）

A.评估市场风险

B.评估信用风险

C.评估操作风险

D.评估法律风险

答案：A

解析：VaR（ValueatRisk）方法主要适用于评估市场风险。VaR是一种常用的市场风险度量方法，通过计算投资组合在给定置信水平下的最大潜在损失，帮助投资者了解投资组合的市场风险暴露。

7.投资风险评估中的风险矩阵主要用于（）

A.评估单一风险因素

B.评估多种风险因素的综合影响

C.确定投资组合的最优配置

D.确定投资组合的风险收益特征

答案：B

解析：风险矩阵主要用于评估多种风险因素的综合影响。通过将不同风险因素的可能性和影响程度进行量化，风险矩阵可以帮助投资者全面了解投资组合的风险暴露，从而更好地进行风险管理。

8.投资风险评估中的风险调整后收益指标主要用于（）

A.评估投资组合的预期收益

B.评估投资组合的风险收益特征

C.确定投资组合的最优配置

D.确定投资组合的市场风险暴露

答案：B

解析：风险调整后收益指标主要用于评估投资组合的风险收益特征。通过将投资组合的预期收益与风险进行综合考虑，风险调整后收益指标可以帮助投资者更好地评估投资组合的性价比，从而做出更明智的投资决策。

9.投资风险评估中的风险对冲主要目的是（）

A.减少投资组合的波动性

B.提高投资组合的预期收益

C.确定投资组合的最优配置

D.确定投资组合的风险收益特征

答案：A

解析：风险对冲主要目的是减少投资组合的波动性。通过使用金融衍生品或其他工具，投资者可以抵消部分投资组合的风险，从而降低投资组合的波动性，实现风险管理的目标。

10.投资风险评估中的风险转移主要适用于（）

A.评估市场风险

B.评估信用风险

C.评估操作风险

D.评估法律风险

答案：B

解析：风险转移主要适用于评估信用风险。通过使用信用衍生品或其他工具，投资者可以将部分信用风险转移给其他机构，从而降低自身的信用风险暴露，实现风险管理的目标。

11.投资风险评估中，确定风险偏好和承受能力的主要目的是（）

A.限制投资者的投资范围

B.为风险评估提供基准

C.确定投资组合的具体配置

D.评估投资风险的高低

答案：B

解析：确定风险偏好和承受能力是投资风险评估的基础步骤，它为后续的风险评估和投资组合构建提供了基准。了解投资者愿意承受多大的风险，以及他们追求什么样的投资回报，有助于制定符合其需求的投资策略。

12.投