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基于蒙特卡罗方法的上证50股票风险价值分析.docx

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    基于蒙特卡罗方法的上证50股票风险价值分析

    论文摘要

    本文先对VaR方法产生的背景和意义进行说明，再找出了相关的国内外文献，对文献内容进行简单说明；接着对VaR方法的原理进行叙述，比较说明了计算VaR的方法和优缺点；探讨研究了风险管理的概念和影响股票市场价格的因素；对蒙特卡洛方法原理与优缺点进行研究；选取上证50股票数据进行实证研究，包括对数据的选取和选取说明，并在matlab软件上实现计算和绘图。

    关键词：VaR，蒙特卡洛模拟，上证50

    Abstract

    ThispaperfirstexplainsthebackgroundandsignificanceofVaR

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