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2025年FRM《衍生品风险管理》冲刺押题试卷
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（每题1分，共30分）
1.以下哪种金融工具属于衍生品？
A.股票
B.债券
C.期货合约
D.现金
2.Black-Scholes-Merton模型主要用于定价哪种衍生品？
A.期货
B.期权
C.互换
D.股票
3.以下哪种风险度量方法考虑了尾部风险？
A.VaR
B.ES
C.敏感性分析
D.压力测试
4.久期主要用于衡量哪种风险？
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.法律风险
5.以下哪种衍生品合约允许买方在约定价格购买标的资产？
A.看涨期权
B.看跌期权
C.期货合约
D.互换合约
6.以下哪种衍生品合约允许卖方在约定价格出售标的资产？
A.看涨期权
B.看跌期权
C.期货合约
D.互换合约
7.以下哪种期权没有内在价值？
A.看涨期权
B.看跌期权
C.平价期权
D.实值期权
8.以下哪种期权其strikeprice高于当前标的资产价格？
A.看涨期权
B.看跌期权
C.平价期权
D.实值期权
9.以下哪种期权其strikeprice低于当前标的资产价格？
A.看涨期权
B.看跌期权
C.平价期权
D.虚值期权
10.以下哪种期权其strikeprice等于当前标的资产价格？
A.看涨期权
B.看跌期权
C.平价期权
D.隐含期权
11.以下哪种指标用于衡量期权的时间价值？
A.内在价值
B.波动率
C.久期
D.贝塔系数
12.以下哪种指标用于衡量期权的杠杆效应？
A.内在价值
B.波动率
C.久期
D.历史波动率
13.以下哪种指标用于衡量期权的Delta风险？
A.内在价值
B.波动率
C.久期
D.Delta
14.以下哪种指标用于衡量期权的Gamma风险？
A.内在价值
B.波动率
C.Theta
D.Gamma
15.以下哪种指标用于衡量期权的Vega风险？
A.内在价值
B.波动率
C.Theta
D.Vega
16.以下哪种指标用于衡量期权的Rho风险？
A.内在价值
B.波动率
C.Theta
D.Rho
17.以下哪种衍生品合约允许双方在未来交换一系列现金流？
A.期货合约
B.期权合约
C.互换合约
D.远期合约
18.以下哪种互换合约涉及利率的交换？
A.股指互换
B.利率互换
C.货币互换
D.商品互换
19.以下哪种互换合约涉及货币的交换？
A.股指互换
B.利率互换
C.货币互换
D.商品互换
20.以下哪种互换合约涉及商品价格的交换？
A.股指互换
B.利率互换
C.货币互换
D.商品互换
21.以下哪种方法用于对冲互换的利率风险？
A.买入看涨期权
B.卖出看跌期权
C.进行利率互换
D.进行现金储备
22.以下哪种方法用于对冲互换的信用风险？
A.买入看涨期权
B.卖出看跌期权
C.进行信用衍生品交易
D.进行现金储备
23.以下哪种指标用于衡量期货合约的保证金要求？
A.保证金比例
B.久期
C.波动率
D.贝塔系数
24.以下哪种指标用于衡量期货合约的杠杆效应？
A.保证金比例
B.久期
C.波动率
D.历史波动率
25.以下哪种风险是指由于市场价格变动导致的期货头寸损失的风险？
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.法律风险
26.以下哪种风险是指由于交易对手违约导致的期货头寸损失的风险？
A.市场风险
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