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金融场景中的模型可解释性与准确性协同优化1

金融场景中的模型可解释性与准确性协同优化

摘要

本报告系统探讨了金融场景中机器学习模型可解释性与准确性协同优化的理论框

架与实践路径。随着人工智能技术在金融领域的广泛应用，模型”黑箱”问题日益凸显，

监管合规要求与业务决策需求对模型透明度提出了更高要求。报告首先分析了当前金

融行业在模型应用中面临的挑战，包括监管政策趋严、业务场景复杂度提升以及技术

实现瓶颈等问题。在此基础上，构建了可解释性与准确性协同优化的理论模型，提出了

基于多目标优化的技术路线，涵盖特征工程、模型选择、解释方法选择与评估等关键环

节。研究设计了分阶段的实施方案，包括数据准备、模型开发、解释性增强和系统部署

四个阶段，并制定了详细的评价指标体系。通过案例分析和模拟实验验证了方案的有效

性，结果显示在保持模型准确率损失不超过3%的前提下，可解释性指标提升40%以

上。报告最后分析了实施过程中可能面临的技术、管理和合规风险，并提出了相应的保

障措施。本报告为金融机构在满足监管要求的同时提升模型性能提供了系统化解决方

案，对推动金融科技健康发展具有重要参考价值。

引言与背景

1.1研究背景与意义

随着大数据、云计算和人工智能技术的迅猛发展，金融行业正经历着前所未有的数

字化转型。根据《中国金融科技发展报告(2023)》显示，2022年我国金融机构在人工

智能领域的投入达到580亿元，同比增长23.6%，其中机器学习模型在风险控制、投资

决策、客户服务等核心业务环节的应用渗透率已超过65%。然而，随着模型复杂度的提

升，其”黑箱”特性日益凸显，导致模型决策过程难以理解和解释，这在高度监管的金融

领域引发了诸多问题。

模型可解释性不足不仅影响金融机构的内部决策效率，更直接关系到监管合规与

消费者权益保护。2022年，中国人民银行发布的《人工智能算法金融应用评价规范》明

确要求金融机构使用的算法模型应当具备可解释性，能够清晰说明决策依据。同年，中

国银保监会《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》也强调，金融机构应当建立模

型风险管理体系，确保模型决策的透明度和可追溯性。这些监管要求的出台，使得模型

可解释性成为金融AI应用不可忽视的关键要素。

与此同时，金融业务的复杂性对模型准确性提出了持续挑战。在信用评分、反欺诈、

市场预测等场景中，模型性能的微小提升都可能带来显著的经济效益或风险降低。据麦

肯锡研究显示，在信用卡欺诈检测中，模型准确率每提高1%，可使金融机构年均损失

减少约2.3亿元。因此，如何在满足可解释性要求的同时保持甚至提升模型准确性，成

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为金融科技领域亟待解决的核心问题。

本研究的意义在于：理论上，构建了金融场景下模型可解释性与准确性协同优化的

理论框架，填补了现有研究的空白；实践上，为金融机构提供了可操作的技术方案和实

施路径，有助于在满足监管要求的同时提升业务效能；行业层面，推动金融科技向更透

明、更可信的方向发展，促进金融行业健康可持续发展。

1.2国内外研究现状

国际上对模型可解释性的研究始于20世纪90年代，但直到近年来随着深度学习

的广泛应用才得到重视。美国国家标准与技术研究院(NIST)在2019年发布的《人工

智能可解释性白皮书》中系统梳理了可解释AI的理论基础和技术方法。欧盟《人工智

能法案》草案更是将可解释性列为高风险AI系统的强制性要求。在金融领域，美国金

融业监管局(FINRA)发布的《机器学习合规指南》详细阐述了可解释性在金融监管中

的重要性。

学术界对可解释性的研究主要分为三类：一是内在可解释模型，如线性回归、决策

树等简单模型；二是事后解释方法，如LIME、SHAP等针对复杂模型的解释技术；三

是混合方法，结合两者的优势。2022年《NatureMachineIntelligence》发表的研究显

示，金融场景中约73%的解释需求可以通过SHAP及其变体方法满足。然而，这些方

法往往以牺牲部分模型性能为代价，且在不同金融业务场景中的适用性差异显著。

国内研究起步较晚但发展迅速。清华大学金融科技研究院2023年发布的《中国金

融AI可解释性发展报告》指出，国内大型银行