FRM金融风险管理师核心考点手册.docx

作为一名从事金融风险管理工作十余年的FRM持证人，我在2025年主要负责培训新入职的风险管理专员。这本手册是基于我过去三年在银行风险管理部的工作经验，特别是针对2024年FRM考试中考生最容易失分的信用风险、市场风险和操作风险三大模块整理而成。根据我们部门对50名新员工的培训数据统计，有78%的考生在VaR模型计算、巴塞尔协议III资本充足率要求以及压力测试场景设计这三个知识点上存在理解偏差。

在实际操作中，我们发现VaR模型的计算错误主要集中在历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的参数设置上。以2024年11月的内部测试为例，在参与测试的32名学员中，有21人（占比65.6%）在置信区间选择上出现错误