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《随机过程学习指导及习题解析》课件 第3章第6节泊松过程的叠加.ppt

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    2-4泊松过程的叠加与分解

    定理1.2设{N1(t),t≥0}与{N2(t),t≥0}为相互独立且强度分别为λ1,λ2的泊松过程，对于任意给定的t，{N(t)=N1(t)+N2(t),t≥0}仍为泊松过程。即两个相互独立的泊松过程的叠加仍为泊松过程，且其强度为二泊松过程的强度之和λ=λ1+λ2。

    方法一：利用全概率公式和泊松过程的定义来证明（2）N1(t),N2(t),为独立增量过程，其和亦为独立增量过程，即N(t)亦为独立增量过程；（3）对任意的0≤t1t2，增量N(t1,t2)的概率分布为

    故知N(t)=N1(t)+N2(t)

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