《随机过程学习指导及习题解析》课件 第8章第2节布朗运动的定义.ppt

1、布朗运动的数学模型2、布朗运动的定义3、布朗运动的简单性质第2节布朗运动1、布朗运动的数学模型以W(t)表示运动中一微粒从时刻t=0到时刻t0的位移的横坐标，且设W(0)=0。由于微粒的运动是受到大量随机的、相互独立的分子碰撞的结果，于是:粒子在时段(s,t]上的位移可看作是许多微小位移的 和，根据中心极限定理，假设位移W(t)-W(s)服从正 态分布是合理的。(2)由于粒子的运动完全由液体分子不规则碰撞而引起 的，这样，在不相重叠的时间间隔内，碰撞的次数、 大小和方向可假设相互独立，即W(t)具有独立增量， 同时W(t)的增量具有平稳性。2、定义：设