《随机过程学习指导及习题解析》课件 第1章第9节布朗运动.ppt

1.布朗运动的引入；2.布朗运动的数学模型3.布朗运动的定义；4.布朗运动的分布；5.布朗运动的数字特征；布朗运动1.布朗运动的引入；Brown运动最初是由英国生物学家R.Brown于1827年根据观察花粉在液面上作”无规则运动”的物理现象而提出的.Einstein于1905年首次对这一现象的物理规律给出了一种数学描述,使这一课题有了显著的发展.Wiener于1918年对这一现象在理论上作出了精确的数学描述,并进一步研究的Brown运动的轨道性质,提出了在Brown运动空间上定义测度与积分.Brown运动作为具有连续参数和连续状态空间的一个随机过程,是一个最基本,最简单同