《随机过程学习指导及习题解析》课件 第1章第8节正态过程.ppt

正态过程1.定义；2.有限维分布函数；3.如何证明随机过程是正态过程；正态过程设X(t)为随机过程，若对任意的n及任意的t1,…,tn，n维随机变量(X(t1),…,X(tn))服从n维正态分布，即其概率密度为2.正态过程的n维分布函数3.正态过程的k维特征函数假设是k维正态随机向量，则其特征函数为：4、如何证明一个随机过程是正态随机过程：

定理：n维随机变量(X1,…,Xn)服从n维正态分布的充要条件是n个随机变量X1,…,Xn的任意线性组合均服从一维正态分布.易见，正态过程的有限维分布均为正态分布，n维正态分布由其协方差阵C唯一确定，故