《随机过程学习指导及习题解析》课件 第2章第3节均方可积.ppt

一二阶矩过程的均方积分概念二二阶矩过程的均方积分性质§3.4随机过程的均方积分

一、均方积分的概念回顾：《高等数学》中的定积分微元的思想：曲边梯形的面积≈小矩形面积和近似

一、均方积分的概念1.定义设随机过程{X(t),t∈T=[a,b]},普通函数f(t),t∈T(1)分割T：将[a,b]分成n个子区间，分点为(3)求极限：若△n→0时Yn均方收敛于Y（不依赖于分点和?k）

则称f(t)X(t)在T=[a,b]上均方可积，并称Yn的极限Y为f(t)X(t)在T上的均方积分，记作特别地当f(t)=1，t∈[a,b]时，

2二阶矩过程的均方积分存在性1)（