《随机过程学习指导及习题解析》课件 第3章第9节非齐次泊松过程.ppt

4-6非齐次泊松过程1、定义：称计数过程{X(t),t?0}为具有跳跃强度函数?(t)的非齐次泊松过程，如果满足 N(0)＝0；{N(t),t?0}是独立增量过程；P{N(t+?t)-N(t)=1}＝?(t)?t+0(?t)；P{N(t+?t)-N(t)?2}＝0(?t) 则称{N(t),t?0}为参数(或平均率、强度)为?(t)的非齐次泊松过程。特别，当?(t)=?时，即为齐次泊松过程。2、定理：若过程{N(t),t?0}是非齐次泊松过程，则在时间间距[t0,t0+t)内事件A出现k次的概率为：式中3、设{X(t),t?0}为具有强度函数?(t)的非齐次泊松过