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2025年超星尔雅学习通《智能投顾算法与机器学习模型应用》章节测试题库及答案解析

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一、选择题

1.智能投顾算法中，用于衡量投资组合风险的主要指标是（）

A.收益率

B.夏普比率

C.波动率

D.贝塔系数

答案：C

解析：波动率是衡量投资组合风险的核心指标，它反映了投资组合价值的波动程度。收益率是投资回报的衡量标准，夏普比率是风险调整后收益的衡量指标，贝塔系数是衡量投资组合系统性风险的指标。在智能投顾中，波动率直接反映了投资组合的风险水平，是算法进行资产配置和风险管理的重要依据。

2.机器学习模型中的过拟合现象是指（）

A.模型对训练数据拟合过度，泛化能力差

B.模型对训练数据拟合不足，欠拟合

C.模型训练时间过长

D.模型参数过多

答案：A

解析：过拟合是指机器学习模型在训练数据上表现过于完美，但无法很好地泛化到新的数据上。这通常是因为模型过于复杂，学习了训练数据中的噪声和随机波动，导致泛化能力差。欠拟合则是指模型过于简单，未能捕捉到数据中的基本规律。模型训练时间过长和参数过多是可能导致过拟合的原因，但不是过拟合的定义。

3.在智能投顾算法中，用于评估投资组合预期收益的模型是（）

A.线性回归模型

B.逻辑回归模型

C.决策树模型

D.神经网络模型

答案：A

解析：线性回归模型常用于评估投资组合的预期收益，它可以通过分析历史数据建立资产收益率与影响因素之间的关系，从而预测投资组合的预期收益。逻辑回归模型主要用于分类问题，决策树模型和神经网络模型虽然也可以用于预测，但在评估投资组合预期收益方面不如线性回归模型常用。

4.机器学习中的交叉验证主要用于（）

A.选择最佳模型参数

B.预测模型性能

C.减少模型训练时间

D.提高模型可解释性

答案：B

解析：交叉验证是一种评估机器学习模型泛化能力的方法，通过将数据分成多个子集，轮流使用其中一个子集作为验证集，其余作为训练集，从而得到模型性能的更稳定估计。这有助于选择最佳模型参数和预测模型在实际应用中的表现。减少模型训练时间和提高模型可解释性不是交叉验证的主要目的。

5.智能投顾算法中，资产配置的核心是（）

A.选择高收益资产

B.控制投资组合风险

C.最大化投资回报

D.选择低风险资产

答案：B

解析：资产配置的核心是控制投资组合风险，通过合理分配不同资产的比例，使投资组合在满足预期收益的前提下，风险尽可能降低。选择高收益资产和最大化投资回报是投资的目标，但不是资产配置的核心。选择低风险资产是控制风险的一种手段，但不是核心。

6.机器学习模型中的特征选择方法包括（）

A.递归特征消除

B.主成分分析

C.Lasso回归

D.以上都是

答案：D

解析：特征选择方法包括多种技术，递归特征消除通过递归减少特征数量，主成分分析通过线性变换降低维度，Lasso回归通过惩罚项选择重要特征。这些方法各有优缺点，适用于不同的场景。因此，以上都是特征选择方法。

7.在智能投顾算法中，用于衡量投资组合与市场基准之间差异的指标是（）

A.Alpha值

B.Beta值

C.R平方值

D.夏普比率

答案：A

解析：Alpha值用于衡量投资组合与市场基准之间的差异，表示投资组合超越市场基准的收益。Beta值衡量投资组合对市场变动的敏感度，R平方值表示模型解释数据的程度，夏普比率衡量风险调整后收益。因此，Alpha值是衡量投资组合与市场基准差异的指标。

8.机器学习中的过拟合现象可以通过以下方法缓解（）

A.增加训练数据

B.正则化

C.降低模型复杂度

D.以上都是

答案：D

解析：缓解过拟合现象的方法包括增加训练数据、正则化和降低模型复杂度。增加训练数据可以使模型有更多样化的样本，正则化通过惩罚项限制模型复杂度，降低模型复杂度可以通过选择更简单的模型或减少特征数量。因此，以上都是缓解过拟合的方法。

9.智能投顾算法中，用于评估投资组合历史表现的指标是（）

A.夏普比率

B.波动率

C.最大回撤

D.Alpha值

答案：C

解析：最大回撤是评估投资组合历史表现的重要指标，它表示投资组合从最高点回落到最低点的幅度，反映了投资组合的潜在损失。夏普比率是风险调整后收益的衡量指标，波动率是衡量投资组合风险的指标，Alpha值衡量投资组合超越市场基准的收益。因此，最大回撤是评估投资组合历史表现的指标。

10.机器学习模型中的欠拟合现象是指（）

A.模型对训练数据拟合过度，泛化能力差

B.模型对训练数据拟合不足，无法捕捉数据规律

C.模型训练时间过长

D.模型参数过多

答案：B

解析：欠拟合是指机器学习模型对训练数据拟合不足，无