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复旦大学431金融学综合金融学专业硕士历年真题答案考研资料复习指南

姓名：__________考号：__________

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一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.金融资产的基本特征不包括以下哪项？()

A.流动性

B.收益性

C.风险性

D.可交易性

2.以下哪项不是金融市场的分类依据？()

A.按交易工具期限

B.按交易对象

C.按地理范围

D.按金融工具的发行主体

3.下列哪项不是宏观经济政策中的财政政策？()

A.财政支出

B.货币政策

C.税收政策

D.价格政策

4.下列哪项不是金融衍生工具的一种？()

A.期权

B.远期

C.现货

D.空头

5.下列哪项不是影响资本成本的因素？()

A.股票市盈率

B.利率水平

C.投资者风险偏好

D.公司财务状况

6.下列哪项不是投资组合理论中的马科维茨投资组合？()

A.投资组合的期望收益率

B.投资组合的风险

C.投资组合的有效边界

D.投资组合的波动率

7.下列哪项不是金融监管的目标？()

A.保护投资者利益

B.维护市场公平

C.促进金融创新

D.保障金融稳定

8.下列哪项不是债券信用评级的主要依据？()

A.债券发行人的信用状况

B.债券的期限

C.市场利率水平

D.债券的流动性

9.下列哪项不是金融工程的基本方法？()

A.数学建模

B.期权定价模型

C.会计分析

D.模拟分析

10.下列哪项不是金融风险管理的主要方法？()

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险自留

二、多选题(共5题)

11.以下哪些属于金融市场的交易机制？()

A.交易时间机制

B.交易价格机制

C.交易数量机制

D.交易对手机制

E.交易信息披露机制

12.以下哪些因素会影响资本成本？()

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.公司的财务风险

D.债务融资比例

E.投资者对公司的信心

13.以下哪些是金融衍生工具的基本类型？()

A.期权

B.远期

C.现货

D.期货

E.空头

14.以下哪些是宏观经济政策中的财政政策工具？()

A.财政支出

B.货币政策

C.税收政策

D.利率政策

E.政府购买

15.以下哪些是投资组合理论中的有效市场假说的假设条件？()

A.投资者都是理性的

B.市场信息充分且有效

C.投资者的投资策略是独立的

D.投资者的风险偏好是相同的

E.投资者的投资目标是一致的

三、填空题(共5题)

16.金融市场的三大基本功能是资金融通、风险分配和价格发现。

17.根据资本资产定价模型（CAPM），资产的预期收益率由无风险利率、市场风险溢价和该资产的beta系数决定。

18.在债券定价中，当市场利率高于债券票面利率时，债券的内在价值将低于其面值，这种情况称为债券的

19.金融衍生工具根据其合约标的物的不同，可以分为股权衍生品、利率衍生品、货币衍生品和商品衍生品四类。

20.金融风险管理中的VaR（ValueatRisk）是一种衡量市场风险的方法，它表示在正常市场条件下，某一金融资产或投资组合在未来一定时间内可能遭受的最大损失。

四、判断题(共5题)

21.金融资产的价格是由其内在价值决定的。()

A.正确B.错误

22.在金融市场中，所有的交易都是基于实物交割的。()

A.正确B.错误

23.金融衍生工具的杠杆效应只会增加投资者的风险。()

A.正确B.错误

24.中央银行通过调整再贴现率可以有效地控制货币市场的利率。()

A.正确B.错误

25.投资组合理论中的资本资产定价模型（CAPM）适用于所有金融市场。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简要说明金融市场的功能及其在经济发展中的作用。

27.解释资本资产定价模型（CAPM）中的beta系数及其在经济分析中的应用。

28.说明金融衍生工具的种类及其在风险管理中的作用。

29.探讨货币政策对经济的影响及其传导机制。

30.分析投资组合理论中有效市场假说的含义及其对投资决策的影响。

复旦大学431金融学综合金融学专业硕士历年真题答案考研资料复习指南

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】金融资产的基本特征包括流动性、收益性和