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第章平稳随机过程

2

．

21平稳随机过程的基本概念

引言

“平稳”的中文含意：平坦、稳定。不大起大落。

X(t)tX(t)X(t)X(t)

随机过程，当变化时，得一系列随机变量：1，2，⋯⋯n。

X(t)具有“平稳”性，是指X(t)的变化稳定，不“大起大落”，各X(t)具有相同的分布规

ii

律、或具有相同的数字特征、或具有相同的概率密度。

在统计学中，X(t)，X(t)，⋯⋯X(t)往往假设满足“独立同分布”(iid)。“独立”性

12n

不太容易满足，“同分布”就包含了“平稳性”。

．．严平稳过程及其数字特征

211

一、定义

X(t)nnp(x,xx,t,tt)

随机过程的维概率密度(或维分布函数)X12n12n不随时间起

nX(t)

点选择不同而改变。即：对任何和，过程的概率密度满足：

p(x,xx,t,tt)p(x,xx,t,tt)

X12n12nX12n12n

则称X(t)为严平稳过程。

二、严平稳过程的一、二维概率密度

结论：严平稳过程X(t)的一维概率密度与时间无关；严平稳过程X(t)的二维概率密度只与

tttt

、时间间隔有关。

1221

np(x,t)p(x,t)

证明：当＝时，对任何，有。

1

X11X11

t，则有p(x,t)p(x,t)p(x,tt)p(x,0)p(x)。

取1X11X11X111X1X1

n2p(x,x,t,t)p(x,x,t,t)

当＝时，对任何，有X1212X1212。

t，tt，则p(x,x,t,t)p(x,x,0,tt)p(x,x,)。

取121X1212X1221X12

三、严平稳过程的数字特征

()若X(t)是严平稳过程，则它的均值、均方值、方差皆为与时间无关的常数。

1

21

m(t)E(X(t))xp(x,t)dxxp(x