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2025年综合类-期货法律法规-关于发布《期货公司风险监管指标管理试行办法》的通知历年真题摘选带答案(5卷)

2025年综合类-期货法律法规-关于发布《期货公司风险监管指标管理试行办法》的通知历年真题摘选带答案(篇1)

【题干1】《期货公司风险监管指标管理试行办法》中，风险监管指标的计算需考虑期货公司哪些业务品种的风险系数？

【选项】A.商品期货与金融期货均按统一系数计算

B.商品期货按1.0系数，金融期货按1.3系数

C.商品期货按1.3系数，金融期货按1.0系数

D.根据市场波动动态调整系数

【参考答案】B

【详细解析】根据《办法》第三条，商品期货风险系数为1.0，金融期货为1.3，此分类标准为常考重点。选项D不符合办法中固定系数规定，选项A、C系数分配错误。

【题干2】期货公司风险监管指标中，流动性覆盖率（LCR）的计算基准日为？

【选项】A.每月最后一个交易日

B.每季度首月第一个交易日

C.每半年最后一个交易日

D.监管机构指定日

【参考答案】A

【详细解析】《办法》第十五条明确流动性覆盖率计算基准日为每月最后一个交易日，选项A正确。其他选项时间节点与监管要求不符，选项D属于干扰项。

【题干3】风险监管指标调整机制中，当公司风险监管指标实际值低于预警线但高于监管线时，监管机构应采取？

【选项】A.立即限制业务开展

B.要求提交书面说明

C.暂停部分交易品种

D.提高保证金比例

【参考答案】B

【详细解析】《办法》第十八条第三款规定，实际值介于预警线（1.2倍）与监管线（1.0倍）时，监管机构要求公司提交书面说明，选项B正确。选项A适用于突破监管线情形，选项C、D为错误应对措施。

【题干4】期货公司资本杠杆率（CLR）的计算中，金融期货保证金占用系数为？

【选项】A.0.5

B.1.0

C.1.3

D.1.5

【参考答案】C

【详细解析】《办法》第十条第四款明确金融期货保证金占用系数为1.3，商品期货为1.0，选项C正确。选项A、B、D为干扰项，与规定不符。

【题干5】风险监管指标中，公司治理指标权重占整体指标比重为？

【选项】A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【参考答案】B

【详细解析】《办法》第十三条第五项规定公司治理指标权重为15%，属于常考细节。选项A、C、D与监管文件不符，需注意区分。

【题干6】期货公司风险准备金计提比例下限为？

【选项】A.5%

B.8%

C.10%

D.12%

【参考答案】C

【详细解析】《办法》第十七条第三款明确风险准备金计提比例不得低于公司净利润的10%，选项C正确。其他选项为常见错误选项设计。

【题干7】风险监管指标调整中，当公司实际值连续两月低于预警线时，监管机构应采取？

【选项】A.约谈公司负责人

B.限制自营业务

C.暂停客户交易

D.要求补充资本金

【参考答案】B

【详细解析】《办法》第十八条第二款规定，连续两月低于预警线（1.2倍）时，监管机构限制自营业务，选项B正确。选项A适用于一般性预警，选项C、D为过度措施。

【题干8】《办法》规定的风险监管指标包括哪项？

【选项】A.资产负债率

B.流动比率

C.风险准备金覆盖率

D.权益负债比

【参考答案】C

【详细解析】《办法》第二章明确风险准备金覆盖率（RCR）为监管指标之一，选项C正确。选项A、B、D属于财务指标但非专门风险指标。

【题干9】期货公司风险监管指标计算中，客户保证金占用系数为？

【选项】A.1.0

B.1.2

C.1.5

D.2.0

【参考答案】A

【详细解析】《办法》第十条第三款规定客户保证金占用系数统一为1.0，选项A正确。其他选项为干扰项，需注意区分不同业务系数。

【题干10】风险预警线标准为监管线的？

【选项】A.0.8倍

B.1.0倍

C.1.2倍

D.1.5倍

【参考答案】C

【详细解析】《办法》第十四条明确预警线为监管线（1.0倍）的1.2倍，选项C正确。其他选项与监管标准不符，选项B为监管线本身。

【题干11】期货公司风险监管指标调整中，当公司实际值突破监管线时，监管机构应采取？

【选项】A.要求提交整改报告

B.暂停客户交易

C.限制自营业务

D.提高保证金比例

【参考答案】B

【详细解析】《办法》第十八条第一款规定突破监管线（1.0倍）时暂停客户交易，选项B正确。选项A适用于预警线情形，选项C、D为非直接措施。

【题干12】风险准备金覆盖率（RCR）的计算公式为？

【选