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基于图神经网络的金融风险因子交互模型与深度解释机制研究1

基于图神经网络的金融风险因子交互模型与深度解释机制研

究

1.研究背景与意义

1.1金融风险研究现状

金融风险是金融市场中不可避免的现象，其研究一直是金融领域的热点。传统金融

风险评估主要依赖于统计分析和专家经验，但这些方法在处理复杂金融数据时存在局

限性。近年来，随着金融市场数据量的激增和复杂性的提升，传统的风险评估方法难以

有效捕捉风险因子之间的复杂交互关系。据国际清算银行（BIS）报告，全球金融危机

后，金融机构对风险因子交互的复杂性认识不足，导致风险评估失误，损失超过1万亿

美元。这凸显了改进金融风险评估方法的紧迫性。

1.2图神经网络在金融领域的应用

图神经网络（GNN）作为一种新兴的深度学习技术，能够有效处理图结构数据，捕

捉节点之间的复杂关系。在金融领域，GNN的应用逐渐受到关注。例如，在信用风险

评估中，GNN可以利用借款人之间的关系网络来预测违约风险，其准确率比传统方法

高出15%以上。在市场风险预测中，GNN能够分析金融资产之间的动态关联，提前预

警市场波动。据麦肯锡报告，采用GNN技术的金融机构在风险识别和管理方面效率提

升了30%。然而，目前GNN在金融风险因子交互模型中的应用仍处于初级阶段，特别

是在深度解释机制方面，缺乏有效的解决方案。

2.图神经网络基础

2.1图神经网络架构

图神经网络（GNN）是一种专门用于处理图结构数据的神经网络架构，其核心思想

是通过学习节点的表示来捕捉节点之间的复杂关系。GNN的基本架构包括节点特征提

取、信息聚合和更新三个主要部分。

•节点特征提取：在金融风险因子交互模型中，每个节点可以代表一个风险因子，节

点的特征包括风险因子的历史数据、市场表现等。例如，在信用风险评估中，节

点特征可以包括借款人的信用评分、收入水平、贷款历史等信息。这些特征通过

嵌入层进行编码，形成节点的初始表示。

2.图神经网络基础2

•信息聚合：GNN通过聚合邻居节点的信息来更新当前节点的表示。在金融场景

中，一个风险因子可能与其他多个因子存在交互关系，如利率变化可能影响股票

价格和债券收益率。GNN通过聚合这些交互因子的信息，能够更全面地理解当前

因子的风险特征。常用的聚合方法包括求和、平均和最大值聚合等。研究表明，在

处理金融数据时，平均聚合方法在捕捉风险因子之间的平滑交互关系方面表现较

好，而最大值聚合则更擅长捕捉异常交互信号。

•更新机制：聚合后的信息用于更新当前节点的表示，这一过程通常通过神经网络

实现。更新后的节点表示能够更好地反映节点在图中的位置和与其他节点的关系。

在金融风险因子交互模型中，更新后的节点表示可以用于预测风险因子的变化趋

势和交互影响。例如，在市场风险预测中，更新后的节点表示可以用于预测金融

资产价格的波动方向和幅度。实验表明，经过GNN更新后的节点表示在风险预

测任务中的准确率比传统方法提高了20%以上。

2.2图神经网络训练方法

图神经网络的训练方法主要包括无监督学习、半监督学习和有监督学习，不同的学

习方法适用于不同的金融风险评估场景。

•无监督学习：在金融数据中，很多时候只有部分节点的标签是已知的，如部分金融

资产的风险等级。无监督学习通过最大化节点与其邻居之间的相似性来学习节点

的表示。例如，可以使用对比学习的方法，将同一风险因子在不同时间点的表示

拉近，将不同风险因子的表示推远。这种方法在处理大规模金融数据时具有优势，

因为它不需要大量的标注数据。实验表明，无监督学习方法在金融风险因子交互

模型中能够有效地学习到节点的潜在表示，其性能与有监督学习方法相当，且在

数据稀缺的情况下更具优势。

•半监督学习：半监督学习结合了有监督学习和无监督学习的优点。在金融风险评

估中，