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2025年风险管理试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填入括号内）

1.2025年1月，某跨国银行在压力测试中发现，其持有的新兴市场主权债组合在“美元突然升值15%”情景下，潜在损失超过一级资本缓冲的35%。依据巴塞尔协议Ⅲ最终版，该银行应优先采取的风险管理动作是（）

A.立即出售全部新兴市场主权债

B.向央行申请流动性便利

C.启动资本留存缓冲并限制分红

D.将债券重分类为“以摊余成本计量”

答案：C

解析：巴塞尔协议Ⅲ要求当银行核心一级资本充足率触及7.5%—8.0%区间时，必须启动资本留存缓冲，限制利润