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资产负债量化评估监管规则考试

百年人寿资产负债小组年中考试

您的姓名：I填空题I*

目前使用的资产负债量化评估监管规则是什么时候公布的？［单选题］

2018年3月,保监发27号文，试运行通知

2019年4月，银保监办发98号文，报告规范通知.:确答案）

2019年7月，银保监发35号文，资产负债管理暂行办法

资产负债量化评估的主要匹配项目有什么？*

期限结构匹配三确答奚）

收入支出匹配

成本收益匹配确答案）

现金流匹配确答充）

资产负债量化评估的结果会对以下哪些政策产生影响？*

偿付能力政策（正确答案）

保险产品政策正确竺宾）

资金运用政策确答案）

量化评估报表的基本信息包括哪些内容？*

资产配置信息确答案）

资产信用状况正确答案）

现金流状况

BVuv=BVx(1-g^DTS)

PT$=^spreadXS

久期利差乘数

久期

单一法人投资集中度不包含：*

境内中央政府债券（正确答案）

准政府债券⑴确答案）

银行存款

以自有资金投资的保险类企业股权

自用型不动产

集团内购买的保险资管产品

普通账户的责任准备金不包括独立账户的准备金余额。［单选题］*

对I

错

保单续保率指的是滚动三个月的有效保单在第14个月的保费继续率。［单选题］

*

对

错（正确答案）

未来三年新业务规划在一个填报年度内固定，和资产战略配置规划一致。［单

选题］*

对

错（正确答案）

直观反映价格对利率变化敏感度的指标是？【单选题］*

麦氏久期

修正久期:正确答案）

有效久期

关健久期

金额久期缺口缺口率的分母为：［单选题］*

负债现金流入的贴现值

核心资本:正确答案）

1000

资产现金流的贴现值

负债现金流出的贴现值

考虑了长期股权投资和投资性房地产期限的缺口是：［单选题］*

金额久期缺口

规模调整的久期缺口

风险调整的久期缺口

资产调整的久期缺口正确答奚）

（AA不利情形-AA基础情形）/（PV不利情形-PV基础情形）反映的是：［单

选题］*

利率风险资产敏感度

利率风险负债敏感度

利率风险对冲率（正确答耳）

基点价值变动率

某些整数时间节点的利率变动对投资者信心影响重大，反映这类收益率曲线变

动影响的久期指标是：I单选题1*

修正久期

利率风险敏感度

关健久期（正确答案）

有效久期

基点价值变动率反映收益率曲线六个方向变动对核心资本影响率的：［单选题］

*

绝对值

最大值（正确答案）

合计值

最小值

以下哪一种情形反映了资产减值的压力测试？|单选题|*

成本收益基本情况

压力情形1瞬时压力正碇答案）

压力情形2利率下降

压力情形3利率上升

压力情形4非寿险业务压力

与三年平均负债资金成本率相对应的匹配指标是？|单选题|*

三年平均年化会计投资收益率

三年平均年化综合投资收益率正玳答奚）

风险调整后的年化综合投资收益率

风险调整后的年化会计投资收益率

与年化会计投资收益率匹配的指标是：［单选题］*

寿险业务负债资金成本率

寿险业务保证成本率

寿险业务有效成本率正确答矣）

非寿险业务负债资金成本率

与寿险业务保证成本率对应的匹配指标是：［单选题］*

年化综合投资收益率

年化会计投资收益率

风险调整后的会计投资收益率i：礁管矣）

会计投资收益率的分母是：［单选题］*

投资资产平均净额

资金运用平均净额正确答案）

上季末总资产平均额

上季末净资产平均额

投资收益

贷款

利息收入

利息支出L

ALM对投资收益率的年化方法是：［单选题］*

几何平均法算术平均法预估未来可靠现金流法口以上皆不是

以下哪项是负债有效成本率？［单选题］*

YTM

IRR

,举瓦4^卜:少〉 xMcC+血

,举瓦4^卜:少〉 xMcC+血

二 U乎

RAR07=ROi」 _._—,_…

参数说明：W■一?■??■??；■-:-

RAROI

以上皆不是

使用预定利率作为保证成本的产品有：*

普通型保险正确答案）

分红型保险（正确答奚）

万能型保险

中短存续期产品

负债资金成本率与保证成本率相同的产品类型有：*

普通型产品（「确答案）

分红型产品

万能型产品

中短存续期产品3确答案）

以下哪种情形不属于宏观经济恶化的压力情形一：【单选题］*

关注类资产60%无法回收

外币汇率向不利方向变动20%

上市股票和基金99%置信区间下三年VaR值下跌

长股投和其它权益类投资15%计提减值

投资性房地产下跌20%

其它类资产压力后投资收益率为0（正确答案）

以下哪些属于反映再投资压力的情形二：*

基准情形下的固收类再投资收益率按照表定下降比例下降正沉答买）

无风险收益率第二年上升lOObp,第三年较第二年再上升lOObp

权益类投资收益率为0正碇答奚）

投资性房地产下跌20%

投资性房地产收益率不变

投资性房地产收益率为0（正确答