2025 年大学四年级金融工程专业《金融风险评估》期末考试测验卷及答案.docVIP

2025年大学四年级金融工程专业《金融风险评估》期末考试测验卷及答案

填空题

1.金融风险评估的核心是衡量潜在损失的____。

2.市场风险主要包括利率风险、汇率风险和____。

3.信用风险评估常用的方法有专家判断法、信用评分模型和____。

4.操作风险的成因包括内部欺诈、外部欺诈、____等。

5.风险价值（VaR）是指在一定的____和置信水平下，资产组合可能遭受的最大损失。

6.久期是衡量债券价格对____变动的敏感性指标。

7.流动性风险可分为融资流动性风险和____。

8.风险评估的基本流程包括风险识别、风险计量、____和风险控制。

9.压力测试是评估金融机构在____下的风险承受能力。

10.金融衍生品市场带来的风险有价格风险、信用风险和____。

单项选择题

1.以下哪种风险不属于系统性风险？（）

A.市场风险B.信用风险C.利率风险D.汇率风险

2.信用评分模型中，最常用的是（）。

A.线性概率模型B.Logit模型C.Probit模型D.多元判别分析模型

3.操作风险损失数据收集的方法不包括（）。

A.内部损失数据收集B.外部损失数据收集C.情景分析D.风险价值计算

4.关于VaR的说法，正确的是（）。

A.VaR是一个绝对数指标B.VaR不能衡量尾部风险

C.VaR考虑了所有可能的损失情况D.VaR是在一定时间内的最大损失

5.久期分析是对（）的敏感性分析。

A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格

6.以下哪种情况会增加流动性风险？（）

A.资产变现能力强B.负债结构稳定C.资金来源集中D.持有大量现金

7.风险偏好是指金融机构在追求（）目标的同时愿意承担的风险水平。

A.安全性B.盈利性C.流动性D.以上都是

8.压力测试中，常用的压力情景不包括（）。

A.利率大幅波动B.股市崩盘C.宏观经济衰退D.公司业绩增长

9.金融衍生品的基本功能不包括（）。

A.套期保值B.价格发现C.投机获利D.增加风险

10.信用风险缓释工具不包括（）。

A.信用担保B.信用保险C.资产证券化D.风险价值

多项选择题

1.市场风险的计量方法包括（）。

A.风险价值法B.久期分析法C.敏感性分析法D.压力测试法

2.信用风险的主要特征有（）。

A.客观性B.传染性C.可控性D.周期性

3.操作风险的分类包括（）。

A.人员风险B.流程风险C.系统风险D.外部事件风险

4.流动性风险的管理策略有（）。

A.资产流动性管理B.负债流动性管理C.平衡流动性管理D.风险分散管理

5.风险评估的原则包括（）。

A.全面性原则B.准确性原则C.及时性原则D.独立性原则

6.压力测试的作用有（）。

A.评估极端情况下的风险承受能力B.发现风险管理的薄弱环节

C.为制定应急预案提供依据D.提高金融机构的声誉

7.金融衍生品市场风险的特点有（）。

A.复杂性B.杠杆性C.跨期性D.联动性

8.信用风险评估的要素包括（）。

A.借款人信用状况B.贷款用途C.还款能力D.担保情况

9.操作风险损失事件的类型有（）。

A.内部欺诈B.外部欺诈C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件

10.风险管理的目标包括（）。

A.确保金融机构稳健经营B.保护投资者利益

C.维护金融市场稳定D.提高金融机构盈利能力

判断题

1.金融风险评估只需要考虑当前的风险状况，不需要关注未来的变化。（）

2.系统性风险可以通过分散投资来降低。（）

3.信用评分模型能够完全准确地预测借款人的违约概率。（）

4.操作风险与市场风险、信用风险一样，都有明确的风险敞口。（）

5.VaR是一种常用的风险计量方法，能够准确反映极端情况下的损失。（）

6.久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越低。（）

7.流动性风险只会影响金融机构的短期经营，不会对长期发展造成影响。（）

8.风险偏好一旦确定，就不能再进行调整。（）

9.压力测试的结果可以直接用于制定风险管理策略。（）

10.金融衍生品市场的发展有助于降低金融市场的整体风险。（）

简答题

1.简述市场风险