2025 年大学四年级信用风险管理专业《风险管理模型》期末考试测验卷及答案.docVIP

2025年大学四年级信用风险管理专业《风险管理模型》期末考试测验卷及答案

一、填空题

1.信用风险评估模型中，常用的判别分析方法有（）判别分析。

2.（）模型是一种基于期权定价理论的信用风险度量模型。

3.信用风险组合管理的核心是（）。

4.风险价值（VaR）的计算方法主要有（）法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

5.信用评分模型的构建步骤包括数据收集、数据预处理、（）和模型评估。

6.（）是指借款人无法按时足额偿还本息的可能性。

7.信用风险缓释工具主要包括（）、保证和信用衍生工具。

8.（）模型常用于评估消费者信用风险。

9.信用风险压力测试的目的是评估极端情况下信用风险的（）。

10.风险偏好是指银行在追求（）目标的同时愿意承担的风险水平。

二、单项选择题

1.以下哪种模型不是信用风险评估模型？（）

A.线性判别模型

B.Logistic回归模型

C.资本资产定价模型

D.神经网络模型

2.信用风险度量模型中，（）模型考虑了违约相关性。

A.CreditMetrics

B.CreditRisk+

C.KMV模型

D.死亡率模型

3.风险价值（VaR）是指在一定的（）和置信水平下，资产组合可能遭受的最大损失。

A.持有期

B.投资期限

C.风险敞口

D.市场环境

4.信用评分模型中，（）是衡量模型预测能力的重要指标。

A.准确率

B.召回率

C.F1值

D.以上都是

5.以下哪种信用风险缓释工具不属于担保类工具？（）

A.抵押品

B.质押品

C.保证

D.信用衍生工具

6.信用风险压力测试中，通常采用（）方法来模拟极端市场情景。

A.历史数据法

B.情景分析法

C.蒙特卡洛模拟法

D.以上都可以

7.信用风险组合管理的目标是（）。

A.降低组合信用风险水平

B.提高组合收益水平

C.优化组合风险收益特征

D.以上都是

8.以下哪种模型是基于市场价值法的信用风险度量模型？（）

A.CreditMetrics

B.CreditRisk+

C.KMV模型

D.死亡率模型

9.信用风险评估模型的性能评估中，（）是评估模型在不同风险水平下的表现。

A.准确性评估

B.稳健性评估

C.ROC曲线评估

D.以上都不是

10.风险偏好的设定通常由（）决定。

A.董事会

B.风险管理部门

C.高级管理层

D.以上都可以

三、多项选择题

1.信用风险评估模型的主要类型包括（）。

A.判别分析模型

B.回归分析模型

C.神经网络模型

D.支持向量机模型

2.信用风险度量模型中，以下哪些模型属于结构化模型？（）

A.CreditMetrics

B.CreditRisk+

C.KMV模型

D.死亡率模型

3.风险价值（VaR）的计算方法中，历史模拟法的优点包括（）。

A.计算简单

B.不需要假设市场条件

C.能反映实际市场情况

D.对数据要求低

4.信用评分模型的构建过程中，数据预处理包括（）。

A.数据清洗

B.数据集成

C.数据变换

D.数据归约

5.信用风险缓释工具的作用包括（）。

A.降低信用风险

B.提高信用等级

C.增加融资机会

D.优化资本结构

6.信用风险压力测试的步骤包括（）。

A.确定测试目标

B.选择测试方法

C.设定极端情景

D.评估测试结果

7.信用风险组合管理的方法包括（）。

A.分散化投资

B.信用衍生工具

C.资产证券化

D.风险对冲

8.在信用风险评估模型中，以下哪些指标可以用于评估模型的性能？（）

A.准确率

B.召回率

C.F1值

D.均方误差

9.信用风险度量模型中，以下哪些模型属于简约化模型？（）

A.CreditMetrics

B.CreditRisk+

C.KMV模型

D.死亡率模型

10.风险偏好的制定原则包括（）。

A.与银行战略目标一致

B.符合监管要求

C.具有可操作性

D.动态调整

四、判断题

1.信用风险评估模型只能用于评估企业信用风险，不能用于评估个人信用风险。（）

2.风险价值（VaR）是一种绝对风险度量指标。（）

3.信用评分模型的构建过程中，不需要对数据进行标准化处理。（）

4.信用风险缓释工具可以完全消除信用风险。（）

5.信用风险压力测试的结果可以直接用于决策。（）

6.信用风险组合管理的目标是实现组合风险的最小化。（）

7.在信用风险评估模型中，准确率越高，模型的性能越好。（）

8.信用风险