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中小银行绿色信贷信用风险评估层次分析法（AHP）模型的建立案例分析

目录

TOC\o1-3\h\u1833中小银行绿色信贷信用风险评估层次分析法（AHP）模型的建立案例分析 1

18771.1AHP层次分析法 1

92021.1.1层次分析法简介 1

70151.1.2层次分析法步骤 1

79581.2中小银行绿色信贷信用风险评估模型构建过程 2

82111.2.1指标选取原则 2

231511.2.2指标选取内容 3

38571.2.3构建层次模型 3

130481.2.4模型使用原理 12

1.1AHP层次分析法

1.1.1层次分析法简介

评估中小银行绿色信贷信用风险会涉及到多方面因素的考虑，因此需要引入一个能够综合考量多种不确定因素的复杂系统。借助这个系统对描述目标的相对重要性作出客观的评价，从而达到多目标决策的目的。在此引入层次分析法(AnalyticHierarchyProcess,AHP)作为本文研究的主要方法，这种方法通过对各影响因素的相对重要性进行估测来达到全面反映因素重要程度的目的。该方法的优势包括：一是适用性，能够综合考虑各种因素带来的影响；二是简洁可操作性，能够帮助中小银行对公业务的一线员工和管理层进行有效决策；三是该方法能够有效克服数据量有限的局限性。这种方法能够将复杂问题中的各因素划分成相关联的有序层次，通过计算赋予不同指标相应权重，这种结合主客观因素综合度量的过程能够实现多目标、多准则、定性与定量结合的分析。

1.1.2层次分析法步骤

层次分析法是将所要进行决策的问题置于一个系统中，将其中的多种影响因素层次化处理，构建一个多层阶梯结构模型，再结合定性分析和数学方法，最终根据个方案计算的权重来达到辅助决策的目标。确定权重的步骤如下。

构造判断矩阵。以A表示目标，ui、uj(i,j=1,2,?,n)表示因素。uij表示ui对uj的相对重要性数值。并由uij组成A-U判断矩阵P。

(4-1)

计算重要性排序。根据判断矩阵,求出其最大特征根λmax所对应的特征向量w，方程如下：

(4-2)

所求特征向量w经归一化，即为各评价因素的重要性排序，也就是权重分配。

(3)一致性检验。以上得到的权重分配是否合理，还需要对判断矩阵进行一致性检验。检验使用公式如下。

(4-3)

式中,CR为判断矩阵的随机一致性比率，CI为判断矩阵的一致性指标。它由下式给出:

(4-4)

RI为判断矩阵的平均随机一致性指标,1～9阶的判断矩阵的RI值如下。

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RI

0

0

0.52

0.89

1.12

1.26

1.36

1.41

1.46

当判断矩阵P的CR0.1时或λmax=n,CI=0时，认为P具有满意的一致性，否则需调整P中的元素以使其具有满意的一致性。

1.2中小银行绿色信贷信用风险评估模型构建过程

1.2.1指标选取原则

本文为构建中小银行绿色信贷信用风险评估模型选取了若干分析指标，这些指标的选取原则包含以下四个方面。一是要考虑针对性，即本文根据中小银行企业客户的特点，借鉴目前中小银行对公业务信用评级体系，提取不同中小银行间公用的指标和本文着重考量的指标，构建了本文分析所需要的指标体系；二是科学性，选取的指标要根据现有的文件及数据资料进行筛选，最大化确保指标的科学性；三是全面性，能够综合考量各方面因素带来的影响，构建全面的指标评估体系来确保有效完成评估工作；四是可操作性，指标的选取不能太过复杂，要结合实际选择适用性更强的指标。

1.2.2指标选取内容

评估中小银行绿色信贷信用风险首先需要选取适合的分析指标，本文借鉴以往学者的研究成果，结合与银行行业专家的访谈，整理出以下三类指标，一是环保评估指标，包括污染防治指标：大气污染排放量、水污染排放量、固体废弃物排放量；环境管理指标：排污许可管理、环境风险管理、环境设施运行；社会影响指标：环境突发事件、行政处罚状况、公众投诉、环境信息披露；二是财务指标，包括偿债能力指标：流动比率、速动比率、资产负债率；营运能力指标：总资产周转率、存货周转率、流动资产周转率