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大规模随机优化中降方差方法的原理、比较与应用

一、引言

1.1研究背景与动机

在现代科学与工程领域，大规模随机优化问题广泛存在于机器学习、深度学习、金融工程、通信系统设计以及数据分析等诸多重要方面。例如，在机器学习中，训练大规模的神经网络模型需要优化包含海量样本的损失函数；在金融风险管理中，对复杂投资组合的优化需考虑众多随机因素。随机优化旨在处理目标函数中包含随机变量的优化问题，其核心目标是寻找一组决策变量，使得在考虑不确定性的情况下，目标函数达到最优值。然而，在实际求解大规模随机优化问题时，常常面临高方差的困扰。

高方差会导致一系列严重问题。从计算效率角度来看，高方差使得算法收敛速度显著减