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2026年风控岗位面试题库及答案

单选题（每题1分，共20分）

1.在BaselIII框架下，商业银行核心一级资本充足率的最低要求是

A.4.5%?B.6.0%?C.8.0%?D.10.5%

答案：A

2.某笔贷款违约概率PD=1%，违约损失率LGD=40%，违约风险暴露EAD=1000万元，则预期损失EL为

A.2万元?B.4万元?C.6万元?D.8万元

答案：B

3.使用KMV模型估计违约概率时，核心输入变量是

A.股票市值与波动率?B.债券到期收益率?C.存贷比?D.宏观GDP增速

答案：A

4.在CreditMetrics模型中，信用评级迁移矩阵的行和