2021年CFA二级《投资组合管理》内部教研团队出品模拟卷正确率50%就能过线.docVIP

2021年CFA二级《投资组合管理》内部教研团队出品模拟卷正确率50%就能过线

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪项不属于资产配置的主要目标？

A.分散风险

B.最大化收益

C.降低交易成本

D.匹配投资目标

2.资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是：

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.总风险

D.市场风险溢价

3.以下哪种投资策略最适合追求绝对收益的投资者？

A.被动指数投资

B.对冲基金

C.债券投资

D.成长股投资

4.在有效市场假说（EMH）中，半强式有效市场意味着：

A.市场价格已反映历史数据

B.市场价格已反映公开信息

C.市场价格无法预测

D.内幕信息无法带来超额收益

5.以下哪项不属于多因子模型的常见因子？

A.市值因子（SMB）

B.价值因子（HML）

C.动量因子（MOM）

D.利率因子（IR）

6.在投资组合优化中，马科维茨均值-方差模型的核心假设是：

A.投资者是风险中性的

B.投资者仅关注收益

C.