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2022时间序列分析补考专用试题集及满分答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.下列关于平稳时间序列的描述，正确的是（）。

A.均值随时间变化

B.自协方差函数仅与时间间隔有关

C.方差随时间递增

D.自相关系数随滞后阶数单调递减

2.白噪声序列的自相关函数在滞后k≠0时取值为（）。

A.1

B.0

C.任意常数

D.与k相关的函数

3.AR(2)模型的平稳性条件是其特征方程的根（）。

A.全部在单位圆内

B.至少一个在单位圆内

C.全部在单位圆外

D.至少一个在单位圆外

4.MA(q)模型的可逆性条件是其移动平均多项式的根（）。

A.全部在单位圆内

B.全部在单位圆外

C.部分在单位圆内

D.部分在单位圆外

5.对于ARMA(p,q)模型，其自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的特性是（）。

A.ACF拖尾，PACF拖尾

B.ACF截尾，PACF拖尾

C.ACF拖尾，PACF截尾

D.ACF和PACF均截尾

6.若时间序列需要d阶差分才能平稳，则适用的模型是（）。

A.ARMA(p,q)

B.ARIMA(p,d,q)

C.SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s

D.