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2022时间序列分析实战应用类试题及解析

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.下列哪项是时间序列平稳性的正确定义？（）

A.均值随时间增大而增大

B.方差随时间变化

C.自协方差仅与滞后阶数有关

D.序列存在明显的季节性趋势

2.ARIMA(p,d,q)模型中，参数d的含义是？（）

A.自回归项的阶数

B.差分的次数

C.移动平均项的阶数

D.季节周期的长度

3.适用于同时存在趋势和季节性的时间序列预测方法是？（）

A.简单指数平滑

B.Holt线性趋势平滑

C.Holt-Winters方法

D.移动平均法

4.用于检验时间序列是否存在单位根（非平稳）的常用方法是？（）

A.t检验

B.F检验

C.ADF检验

D.卡方检验

5.SARIMA模型中，季节性部分的参数表示为（P,D,Q,s），其中s代表？（）

A.季节差分的次数

B.季节周期的长度

C.季节自回归项的阶数

D.季节移动平均项的阶数

6.下列哪个指标更适合比较不同量级时间序列的预测准确性？（）

A.均方误差（MSE）

B.平均绝对误差（MAE）

C.均方根误差（RMSE）

D.平均绝对百分比误差（MAPE）

7.协整分析主要用于处理什么问题？（）

A.平稳序列的短期波动

B.非平稳序列之间的长期均衡关系

C.时间序列的季节性分解