2026年证券分析师胜任能力考试《证券投资组合管理收益》试卷.docVIP

2026年证券分析师胜任能力考试《证券投资组合管理收益》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不是证券投资组合管理中收益评估的核心内容？

A.绝对收益分析

B.相对收益分析

C.风险调整后收益评估

D.交易成本分析

2.在投资组合管理中，夏普比率主要用于衡量什么？

A.投资组合的波动性

B.投资组合的超额收益

C.投资组合的流动性

D.投资组合的夏普比率

3.以下哪种方法不属于风险调整后收益的评估方法？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森比率

D.信息比率

4.在投资组合管理中，以下哪一项不是影响投资组合收益的关键因素？

A.投资组合的资产配置

B.交易成本

C.市场情绪

D.投资者的风险偏好

5.以下哪种指标主要用于衡量投资组合的系统性风险？

A.贝塔系数

B.标准差

C.偏度

D.峰度

6.在投资组合管理中，以下哪种方法不属于均值-方差优化方法？

A.最小方差组合

B.最大夏普比率组合

C.均值调整组合

D.资本资产定价模型（CAPM）

7.以下哪种方法不属于投资组合收益的归因分析？

A.