2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0517）.docxVIP

国际风险管理师(PRM)

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

在市场风险度量模型中，VaR（ValueatRisk）是指：A.概率大于90%的潜在最大损失B.概率大于95%的潜在最大损失C.在给定置信水平下，资产组合在未来特定时期内可能遭受的最大损失D.资产组合的历史平均损失

根据巴塞尔协议III，为了提高银行资本缓冲，核心一级资本充足率的要求是：A.4%B.6%C.4.5%D.2.5%

下列哪项属于操作风险的诱因？A.汇率波动导致的外汇损失B.交易员违规交易造成的巨额亏损C.股票市场价格大幅下跌D.宏观经济衰退导致的信用违约增加

压力测试的主要目的是：A.确定日常运营中的小概率事件风险B.评估银行在极端不利市场条件下的生存能力C.计算银行日常经营所需的最低资本金D.监控银行日常的合规性情况

在信用风险管理中，信用风险缓释（CreditRiskMitigation,CRM）工具不包括以下哪项？A.信用违约互换（CDS）B.担保C.信用评级D.资产证券化（ABS）

全面风险管理（ERM）框架中，风险偏好（RiskAppetite）通常被定义为：A.银行愿意承担的最高风险水平B.银行在实现战略目标过程中愿意接受的风险程度C.银行必须承担的监管强制要求的风险D.历史积累