金融工程第十二章维纳过程和伊藤引理.ppt

第12章维纳过程和伊藤引理-1

种类

离散时间、连续时间

离散变量、连续变量

2023/5/241

第12章维纳过程和伊藤引理-2本章讨论对象股票价格连续变量、连续时间的随机过程观察到的股票价格衍生产品定价核心：伊藤引理2023/5/242

12.1马尔科夫性质-1马尔科夫性质未来仅仅跟当前有关，跟历史无关市场效率弱型有效：市场竞争马尔科夫过程2023/5/243

12.2连续时间随机变量-1连续时间随机变量:马尔科夫性质变量的变化：时间段：独立正态分布：期望、方差可加性2023/5/244

12.2.1维纳过程-1维纳过程/布朗运动性质时间段的变化量：服从不同时间段，变化量分布相互独立：马尔科夫性质变化量分布：2023/5/245

12.2.1维纳过程-2较长时间段的变化量：2023/5/246

12.2.1维纳过程-3举例：P183例12-12023/5/247

12.2.1维纳过程-4普通微积分：随机微积分：2023/5/248

12.2.1维纳过程-52023/5/249

12.2.1维纳过程-62023/5/2410

12.2.1维纳过程-72023/5/2411

12.2.2广义维纳过程-1漂移率：单位时间、变量变化的期望值方差率