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2022时间序列分析考前模拟卷10套及标准答案.doc

2022时间序列分析考前模拟卷10套及标准答案.doc

    2022时间序列分析考前模拟卷10套及标准答案

    一、单项选择题（总共10题，每题2分）

    1.下列关于平稳时间序列的描述，正确的是（）

    A.均值随时间变化

    B.方差随时间变化

    C.自协方差仅与时间间隔有关

    D.自相关系数随时间递增

    2.AR(p)模型的可逆性条件要求其（）

    A.特征方程根的绝对值小于1

    B.特征方程根的绝对值大于1

    C.移动平均多项式根的绝对值小于1

    D.移动平均多项式根的绝对值大于1

    3.白噪声序列的自相关函数（ACF）在延迟k≥1时取值为（）

    A.1

    B.0

    C.随机波动

    D.

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