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2026年证券投资分析考试《证券投资组合》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险分散

B.高收益高风险

C.无风险收益

D.市场效率

2.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险度量方法？（）

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.变异系数

3.在投资组合中，两种资产之间的相关系数为-1时，组合的风险（）。

A.最大

B.最小

C.不变

D.无法确定

4.资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是指（）。

A.无风险利率与市场组合预期收益率之差

B.市场组合预期收益率与无风险利率之差

C.市场组合的风险溢价

D.单个资产的预期收益率与无风险利率之差

5.以下哪种投资组合策略属于积极管理策略？（）

A.购买指数基金

B.均值方差优化

C.买入并持有策略

D.逆向投资

6.有效前沿上的投资组合具有的特点是（）。

A.风险相同，收益不同

B.收益相同，风险不同

C.风险和收益均最优

D.风险和收益均最低

7.以下哪种指标用于衡量投资组合的绩效？（）

A.夏