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2026年金融衍生产品风险控制策略题目

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.某跨国银行在2025年10月参与了一个基于美元/人民币货币互换的衍生品交易，目的是对冲其中国业务的人民币汇率风险。到2026年5月，人民币大幅贬值，银行该采取哪种策略以最小化潜在损失？（）

A.继续持有该互换合约，等待市场反转

B.卖出等量美元/人民币远期合约对冲

C.提前终止互换合约，锁定已有收益

D.加大另一笔反向互换交易以对冲原交易

2.对于一家在中国运营的外资企业，若其需在2026年12月支付一笔欧元债务，最适合使用的金融衍生品是？（）

A.欧元期货合约

B.欧元期权（看涨）

C.欧元货币互换

D.欧元远期利率协议（FRA）

3.某中国资产管理公司投资了一只海外对冲基金，该基金主要使用股指期货进行杠杆操作。若2026年全球股市波动加剧，该基金净值大幅回撤，公司应优先考虑哪种风险对冲措施？（）

A.直接做空该基金份额

B.买入该基金持有的标普500期货的看跌期权

C.卖空该基金所在国家的货币

D.提前赎回基金投资

4.在中国金融市场中，若某机构投资者担心2026年债券收益率上升导致现有债券组合价值下降，最适合使用的衍生品是？（）

A.利率互换

B.债券期货

C.债券期权

D.货币市场基金

5.某中国