2023年CFA二级《投资组合管理》考前押题模拟卷命中率超80%.docVIP

2023年CFA二级《投资组合管理》考前押题模拟卷命中率超80%

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪种风险度量指标考虑了投资组合的下行风险？

A.标准差

B.贝塔系数

C.半方差

2.在均值-方差框架下，有效前沿是指：

A.给定风险水平下，预期收益率最高的投资组合集合

B.给定预期收益率下，风险最低的投资组合集合

C.A和B都对

3.主动投资管理的目标通常是：

A.复制市场指数表现

B.获得超越市场指数的收益

C.降低投资组合的风险

4.以下哪个因素不属于多因素模型中的常见因素？

A.市场因素

B.行业因素

C.公司规模的倒数因素

5.战术资产配置是指：

A.根据长期投资目标和风险承受能力，确定资产类别权重

B.基于短期市场预测，调整资产类别权重

C.只投资于一种资产类别

6.投资组合的跟踪误差是指：

A.投资组合收益率与基准指数收益率的标准差

B.投资组合收益率与无风险收益率的差值

C.投资组合的预期收益率与实际收益率的差异

7.下列关于风险预算的描述，正确的是：

A.只考虑投资组合的整体风险

B.将风险分配到不同的投资策略或资产类别中

C.不考虑预期收益

8.在投资组合优化中，加入约束条件通常会：

A.提高投资组合的有效前沿

B.降低投资组合的有效前沿

C.对有效前沿没有影响

9.主动管