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2021时间序列分析入门测试题及详细解析

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种序列不属于时间序列？

A.某城市每月的降雨量

B.某公司每日的股票价格

C.某班级学生的身高数据

D.某商场每季度的销售额

2.时间序列的基本组成部分不包括以下哪一项？

A.长期趋势

B.季节变动

C.随机波动

D.相关关系

3.时间序列中，在较长时间内呈现出来的持续上升或下降的变动称为？

A.季节变动

B.循环变动

C.长期趋势

D.随机波动

4.对于一个平稳时间序列，以下说法正确的是？

A.均值随时间变化

B.方差随时间变化

C.自协方差只与时间间隔有关

D.自协方差与时间间隔和时间点都有关

5.AR(1)模型的表达式为？

A.$X_t=\varphi_1X_{t-1}+\varepsilon_t$

B.$X_t=\sum_{i=1}^p\varphi_iX_{t-i}+\varepsilon_t$

C.$X_t=\theta_1\varepsilon_{t-1}+\varepsilon_t$

D.$X_t=\sum_{i=1}^q\theta_i\varepsilon_{t-i}+\varepsilon_t$

6.MA(1)模型的自相关函数在滞后1期之后的值为？

A.0

B