2024CFA二级投资组合管理刷题必备模拟题覆盖所有考察题型.docVIP

2024CFA二级投资组合管理刷题必备模拟题覆盖所有考察题型

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下关于投资组合管理流程的说法，错误的是（）

A.规划阶段包括确定投资目标、限制等

B.执行阶段主要是资产配置

C.反馈阶段包括业绩评估和再平衡

D.执行阶段只涉及证券选择

2.有效市场假说中，半强式有效市场（）

A.包含所有历史信息

B.包含所有公开信息

C.包含所有内幕信息

D.以上都不对

3.以下哪种风险可以通过分散化投资降低（）

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.利率风险

4.资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是（）

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.总风险

D.无风险利率

5.以下关于债券久期的说法，正确的是（）

A.久期越大，债券价格对利率变动越不敏感

B.零息债券久期等于其到期期限

C.附息债券久期大于其到期期限

D.久期与债券票面利率正相关

6.以下哪种资产配置策略属于积极型（）

A.买入并持有策略

B.恒定混合策略

C.投资组合保险策略

D.以上都是

7.以下关于风险价值（VaR）的说法，错误的是（）

A.VaR是在一定置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定时期内的最大可能损失

B.历史模拟法计算VaR不需要假设市场因子的分布