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2026年精算师预测题真题及答案

单项选择题

1.已知某保险公司的理赔次数服从参数为λ的泊松分布，在过去一年中，该公司共处理了100次理赔，根据最大似然估计法，λ的估计值为（）

A.90

B.100

C.110

D.120

答案：B

解析：对于泊松分布X～Poisson(λ)，其概率质量函数为P(X=k)=，k=0

2.某风险的损失额X服从指数分布，其概率密度函数为f(x)=，已知

A.

B.

C.1

D.1

答案：A

解析：对于指数分布X～Exp(θ)，期望E(X

多项选择题

1.以下关于风险度量指标的说法正确的有（）

A.方差可以衡量风险的大小，方差越大，风险越大

B.标准差是方差的平方根，它与原始数据具有相同的量纲

C.风险价值（VaR）是在一定置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失

D.条件风险价值（CVaR）是在给定损失超过VaR的条件下，该损失的期望值

答案：ABCD

解析：

选项A：方差是用来衡量随机变量取值的离散程度，对于风险来说，方差越大，说明随机变量的取值越分散，风险也就越大。

选项B：标准差σ=

选项C：风险价值（VaR）是一种常用的风险度量指标，它表示在一定的置信水平（如95%、99%等）下，某一金融资产或投资组合在未来特定的一段时间内可能遭受的最大损失。

选项