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2025年证券从业资格《投资组合管理》模拟题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据投资组合理论，在风险收益平面中，位于有效边界上的投资组合（）。

A.是风险最低、收益最高的

B.不能通过改变权重组合实现无风险收益

C.无法与其他组合构成新的有效组合

D.其预期收益率高于无风险利率

2.资本资产定价模型（CAPM）的主要假设之一是投资者都基于（）进行决策。

A.风险和收益

B.风险和预期效用

C.预期收益和方差

D.预期效用和方差

3.衡量投资组合每单位总风险所获得的风险调整后超额收益的指标是（）。

A.贝塔系数（Beta）

B.基尼系数

C.夏普比率（SharpeRatio）

D.信息比率（InformationRatio）

4.在多因素模型中，解释了大部分资产收益变异性的因素通常是（）。

A.公司特定因素

B.市场因素

C.产业因素

D.宏观因素

5.投资者如果只关心预期收益和方差，而忽略两者之间的关系，那么其无差异曲线是（）。

A.凸向原点的

B.凹向原点的